2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、反洗錢(qián)的目的主要有（）?！径噙x題】

A.做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)國(guó)家利益的客觀需要

B.反洗錢(qián)工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要

C.反洗錢(qián)工作是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要

D.做好反洗錢(qián)工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要

E.做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)社會(huì)利益的客觀需要

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:反洗錢(qián)主要預(yù)防和打擊各種洗錢(qián)及相關(guān)犯罪活動(dòng)，反洗錢(qián)的目的主要有以下方面：（1）做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)利益的客觀需要（選項(xiàng)AE正確）；（2）做好反洗錢(qián)工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要（選項(xiàng)B正確）；（3）做好反洗錢(qián)工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要（選項(xiàng)D正確）；（4）做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要（選項(xiàng)C正確）。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（   ）。【單選題】

A.數(shù)據(jù)的實(shí)效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來(lái)源

正確答案:C

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。選項(xiàng)C：數(shù)據(jù)的難度屬于混淆選項(xiàng)。

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試主要目標(biāo)在于彌補(bǔ)VaR模型缺陷和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試主要目標(biāo)在于彌補(bǔ)VaR模型缺陷和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。

4、基本指標(biāo)法資本為過(guò)去（）年平均正的總收入除以總收入為正的年數(shù)。【單選題】

A.三

B.二

C.四

D.五

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確?；局笜?biāo)法資本為過(guò)去三年平均正的總收入除以總收入為正的年數(shù)。

5、關(guān)于市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的以下說(shuō)法，正確的是（ ）【多選題】

A.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力

B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低

C.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力

D.一般從零售客戶(hù)和公司/機(jī)構(gòu)客戶(hù)兩個(gè)角度對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)流動(dòng)性進(jìn)行分析

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度

正確答案:A、B、E

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法正確：市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。選項(xiàng)B說(shuō)法正確：資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。選項(xiàng)E說(shuō)法正確：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。選項(xiàng)C說(shuō)法不正確：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類(lèi)流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購(gòu)交易的能力。選項(xiàng)D說(shuō)法不正確：由于零售客戶(hù)和公司／機(jī)構(gòu)客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的敏感度存在顯著差異，因此融資流動(dòng)性還應(yīng)當(dāng)從零售負(fù)債和公司／機(jī)構(gòu)負(fù)債兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。

6、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域指引的是（  ）?！径噙x題】

A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》

B.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

C.《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》

D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》

E.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)ABC正確。操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的相關(guān)指引正在建設(shè)完善中。銀監(jiān)會(huì)已發(fā)布的主要制度包括《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)管理要求。選項(xiàng)D：《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的操作指引；選項(xiàng)E：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的操作指引。

7、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的機(jī)構(gòu)。

8、風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的書(shū)面說(shuō)明，其中包括的是(   )?！径噙x題】

A.定性說(shuō)明

B.風(fēng)險(xiǎn)措施

C.流動(dòng)性的定量措施

D. 難以最化的風(fēng)險(xiǎn)

E.定量說(shuō)明

正確答案:A、B、C、D

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險(xiǎn)總體水平和風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的書(shū)面說(shuō)明，包括定性說(shuō)明，以及有關(guān)盈利、資本、風(fēng)險(xiǎn)措施和流動(dòng)性的定量措施，還須闡明難以最化的風(fēng)險(xiǎn)，如聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、行為風(fēng)險(xiǎn)、以及洗錢(qián)和不道德的行為（選項(xiàng)ABCD正確）。

9、（）是通常用來(lái)描述獨(dú)立單位時(shí)間內(nèi)（也可以 是單位面積、單位產(chǎn)品）某一事件成功次數(shù)所對(duì)應(yīng)的概率的離散分布?！締芜x題】

A.正態(tài)分布

B.二項(xiàng)分布

C.泊松分布

D.均勻分布

正確答案:C

答案解析:泊松分布是一種常見(jiàn)的離散分布，通常用來(lái)描述獨(dú)立單位時(shí)間內(nèi)（也可以 是單位面積、單位產(chǎn)品）某一事件成功次數(shù)所對(duì)應(yīng)的概率

10、適用于計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)的方法同樣適用于計(jì)量銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)，常用方法包括但不限于（   ）。【多選題】

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.情景模擬

E.壓力測(cè)試

正確答案:A、B、C、D

答案解析:適用于計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)的方法同樣適用于計(jì)量銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)，常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模擬等（選項(xiàng)ABCD正確）。