2024年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的說法正確的是（）。【多選題】

A.風險分散是通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法

B.風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法

C.風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)

E.風險補償主要是指事前對風險承擔的價格補償

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行風險管理的主要策略：（1）風險分散（2）風險對沖（3）風險轉(zhuǎn)移（4）風險規(guī)避（5）風險補償。選項A：風險分散是通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法  ；選項B：風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法；選項C：風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移；選項D：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)  ；選項E：風險補償主要是指事前對風險承擔的價格補償。

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有（）?！径噙x題】

A.商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額是銀行管理層面的資本限額的具體落實

B.信用風險控制對每個客戶采取相同的授信限額管理方法

C.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少半年重新檢查一次

D.商業(yè)銀行可以采取自下而上的方式設(shè)定每個維度的限額

E.采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，可按要求自行認定抵押品，但應(yīng)有歷史數(shù)據(jù)證明抵押品的風險緩釋作用

正確答案:A、D、E

答案解析:選項B表述不正確：信用風險控制對不同的客戶采取不同的授信限額管理方法；選項C表述不正確：國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。

3、商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢，報告的內(nèi)容包括（  ）。【多選題】

A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢

B.評估戰(zhàn)略目標

C.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議

D.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

E.評估外部環(huán)境對資本水平的影響

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（1）評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響（選項ABE正確）。（2）評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險（選項D正確）。（3）提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議（選項C正確）。

4、除了定性風險分析和監(jiān)控，銀行應(yīng)使用風險計量和建模技巧，但不能替代定性風險分析和監(jiān)控?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:除了定性風險分析和監(jiān)控，銀行應(yīng)使用風險計量和建模技巧，但不能替代定性風險分析和監(jiān)控。

5、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在監(jiān)管辦法中要求流動性壓力測試的生存期不得低于（）天?！締芜x題】

A.30

B.60

C.90

D.120

正確答案:A

答案解析:實踐中，現(xiàn)金流指標也往往轉(zhuǎn)化為另一個等價的指標——生存期指標（survival horizons）。生存期就是銀行在壓力情景下維持現(xiàn)金頭寸為正的時間。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在監(jiān)管辦法中要求流動性壓力測試的生存期不得低于30天（選項A正確）。

6、活期存款和現(xiàn)金具有（  ）的期限和（  ）的流動性，但收益也是（  ）的。【單選題】

A.最短；最高；最高

B.最長；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長；最低；最高

正確答案:C

答案解析:活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動性，但收益也是最低的（選項C正確）。

7、恰當處理投訴和批評有助于維護商業(yè)銀行的聲譽?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:恰當處理投訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風險，才更具價值。

8、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（  ）?！締芜x題】

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強度和有效性

C.推動處置機制建設(shè)

D.提高資本的利用率

正確答案:D

答案解析:系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括三大支柱：提高損失吸收能力（HLAC）；提升監(jiān)管強度和有效性；推動處置機制建設(shè)。選項D：“提高資本的利用率”不屬于三大支柱。

9、商業(yè)銀行的以下風險管理措施中，屬于風險轉(zhuǎn)移策略的有(    )?！径噙x題】

A.購買保險

B.第三方擔保

C.備用信用證

D.期權(quán)合約

E.對沖

正確答案:A、B、C、D

答案解析:風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移（擔保、備用信用證、第三方信用擔保、期權(quán)合約）。選項E：對沖屬于風險對沖策略。

10、與單個金融機構(gòu)風險或個體風險相比，系統(tǒng)性金融風險主要的特征有（）?！径噙x題】

A.復(fù)雜性

B.突發(fā)性

C.交叉?zhèn)魅拘钥?/p>

D.分散性

E.負外部性強

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項ABCE正確：與單個金融機構(gòu)風險或個體風險相比，系統(tǒng)性金融風險主要有四個方面的特征：一是復(fù)雜性；二是突發(fā)性；三是交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣；四是負外部性強。