2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、損失數(shù)據(jù)收集主要核心環(huán)節(jié)包括（）。【多選題】

A.損失事件識(shí)別

B.損失金額確定

C.損失數(shù)據(jù)填報(bào)

D.損失事件信息審核

E.損失數(shù)據(jù)驗(yàn)證

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)確定操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的流程及報(bào)送路線，并對(duì)涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，損失數(shù)據(jù)收集主要包括如下核心環(huán)節(jié)：（1）損失事件識(shí)別；（2）損失數(shù)據(jù)填報(bào)；（3）損失金額確定；（4）損失事件信息審核；（5）損失數(shù)據(jù)驗(yàn)證。

2、銀行監(jiān)管的依法原則是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理中必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。監(jiān)管行為的法律性質(zhì)是一種行政行為,依法行政是有效實(shí)施監(jiān)管的基本要求。

3、以下關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法的論述，正確的是( )?！径噙x題】

A.基本指標(biāo)法比較簡(jiǎn)單

B.實(shí)施高級(jí)計(jì)量法必須經(jīng)過(guò)監(jiān)管部門的提前核準(zhǔn)

C.鼓勵(lì)采用基本指標(biāo)法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》

D.銀行實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)法時(shí)，銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層適當(dāng)積極參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的監(jiān)督

E.商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)AE論述正確：基本指標(biāo)法實(shí)施基礎(chǔ)條件：基本指標(biāo)法比較簡(jiǎn)單，監(jiān)管當(dāng)局未對(duì)采用該方法的銀行提出具體標(biāo)準(zhǔn)，但是，鼓勵(lì)采用此法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》。選項(xiàng)D論述正確：標(biāo)準(zhǔn)法實(shí)施基礎(chǔ)條件：銀行實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)法必須至少符合監(jiān)管當(dāng)局以下規(guī)定：銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層適當(dāng)積極參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的監(jiān)督；銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效；有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法。選項(xiàng)B論述正確：高級(jí)計(jì)量法實(shí)施基礎(chǔ)條件：銀行實(shí)施高級(jí)計(jì)量法必須經(jīng)過(guò)監(jiān)管部門的提前核準(zhǔn)，且滿足定性和定量?jī)煞矫鏄?biāo)準(zhǔn)。選項(xiàng)E論述正確：商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。

4、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第一年的違約率是0.8%，第二年的違約率是1.4%，第三年的違約率是2.1%，假設(shè)客戶違約后,銀行的貸款將遭受全額損失，該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為（）?！締芜x題】

A.985.62萬(wàn)元

B.960.26萬(wàn)元

C.957.57萬(wàn)元

D.925.47萬(wàn)元

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。由死亡率模型可知，本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)≈95.7572%，可收回的金額為：1000×95.7572%≈957.57(萬(wàn)元)。

5、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇?！締芜x題】

A.正相關(guān)

B.無(wú)關(guān)

C.負(fù)相關(guān)

D.以上都不對(duì)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

6、操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)報(bào)告由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)編寫，分析報(bào)告各項(xiàng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，提交（），并向高管層報(bào)告?！締芜x題】

A.操作風(fēng)險(xiǎn)牽頭部門

B.高管層

C.相關(guān)業(yè)務(wù)部門

D.董事會(huì)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)報(bào)告由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)編寫，分析報(bào)告各項(xiàng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，提交操作風(fēng)險(xiǎn)牽頭部門，并向高管層報(bào)告。

7、非實(shí)質(zhì)性超限是因技術(shù)性或操作性原因?qū)е孪到y(tǒng)提示超限，包括但不限于：系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報(bào)；誤操作造成的短暫誤算；交易簿計(jì)時(shí)點(diǎn)晚于批量時(shí)點(diǎn)造成的誤算?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:非實(shí)質(zhì)性超限是技術(shù)性或操作性原因?qū)е孪到y(tǒng)提示超限。包括但不限于如下可能：系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報(bào)；誤操作造成的短暫誤算；交易簿記時(shí)點(diǎn)晚于批量時(shí)點(diǎn)造成的誤算。

8、在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是( )。【單選題】

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

9、各類超限情況均需及時(shí)報(bào)告（）。【單選題】

A.董事會(huì)

B.首席風(fēng)險(xiǎn)管理官

C.高級(jí)管理層

D.監(jiān)事會(huì)

正確答案:C

答案解析:各類超限情況均需及時(shí)報(bào)告高級(jí)管理層，對(duì)于涉及限額調(diào)整的情況，需提交高級(jí)管理層專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審批。

10、在流動(dòng)性應(yīng)急過(guò)程中，對(duì)外溝通是其重要的組成。下列屬于對(duì)外溝通內(nèi)容的是（）?！径噙x題】

A.緊急情況下的對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通聯(lián)系表

B.與媒體之間的溝通

C.職責(zé)分工

D.內(nèi)部溝通

E.不同溝通重點(diǎn)的轉(zhuǎn)變

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：對(duì)外溝通應(yīng)包含的內(nèi)容：（1）緊急情況下的對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通聯(lián)系表；（2）與重要的存款者和資金提供者保持溝通；（3）與媒體之間的溝通；（4）職責(zé)分工；（5）內(nèi)部溝通；（6）不同溝通重點(diǎn)的轉(zhuǎn)變。