2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告內(nèi)容包括但不限于：按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)/計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸，金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的盈虧情況，交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與返檢檢驗(yàn)，壓力測(cè)試開展情況，限額執(zhí)行情況，全行匯率風(fēng)險(xiǎn)分析，銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)分析，以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理建議等?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告內(nèi)容包括但不限于：按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)/計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸，金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的盈虧情況，交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與返檢檢驗(yàn)，壓力測(cè)試開展情況，限額執(zhí)行情況，全行匯率風(fēng)險(xiǎn)分析，銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)分析，以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理建議等。

2、信息披露的方式不包括（）?！締芜x題】

A.招股說明書

B.上市公告書

C.定期報(bào)告

D.上市交易公告書

正確答案:D

答案解析:信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書,以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式,把公司及與公司相關(guān)的信息,向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。選項(xiàng)D：上市交易公告書屬于混淆選項(xiàng)。

3、我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本由（）滿足?！締芜x題】

A.總資本

B.核心一級(jí)資本

C.一級(jí)資本

D.其他一級(jí)資本

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計(jì)提附加資本。我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1%，由核心一級(jí)資本滿足。

4、流動(dòng)性比例＝( )。【單選題】

A.流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性總資產(chǎn)×100%

B.流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100%

C.流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%

D.流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性總資產(chǎn)×100%

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為： 。

5、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體原因?yàn)? )。【多選題】

A.未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)

B.未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)普通客戶履行分內(nèi)義務(wù)

C.設(shè)計(jì)缺陷

D.產(chǎn)品性質(zhì)

E.與交易對(duì)手發(fā)生糾紛

正確答案:A、C、D

答案解析:客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件：因未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)（如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件（選項(xiàng)ACD符合題意）。選項(xiàng)E：與交易對(duì)手發(fā)生糾紛屬于執(zhí)行、交割和流程管理事件導(dǎo)致的損失事件的原因。

6、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）?！締芜x題】

A.1.76%

B.1.66%

C.1.56%

D.1.36%

正確答案:A

答案解析:已知資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%=3/170=1.76%。

7、下列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營(yíng)狀況的是（）。【單選題】

A.預(yù)期損失率

B.貸款損失準(zhǔn)備充足率

C.正常貸款遷徙率

D.不良資產(chǎn)/貸款率

正確答案:B

答案解析:貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備，該指標(biāo)能夠反映商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營(yíng)狀況（選項(xiàng)B正確）。

8、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的有“三道防線”，屬于“第二道防線”的部門有（ ）。【多選題】

A.營(yíng)業(yè)部

B.審計(jì)稽核部

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.合規(guī)部門

E.人力資源部

正確答案:C、D

答案解析:巴塞爾委員會(huì)2015年發(fā)布的《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用，指出風(fēng)險(xiǎn)治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線（選項(xiàng)CD正確）。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理部門均應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)條線部門。

9、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)頒布的《關(guān)于資本協(xié)議的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括下列哪幾種風(fēng)險(xiǎn)？（ ）?！径噙x題】

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

E.股票風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、C、D、E

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種（選項(xiàng)ACDE正確）。選項(xiàng)B：結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。

10、第二支柱資本要求是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在賬面資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:第二支柱資本要求是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。