2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列（）是不正確的假設(shè)?！締芜x題】

A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件

B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

C.風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的

D.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)：（1）準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的；（2）預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失；（3）如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。選項(xiàng)C假設(shè)不正確：風(fēng)險(xiǎn)回避的方式是可以避免一些風(fēng)險(xiǎn)的。

2、商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交（   ）批準(zhǔn)?！締芜x題】

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)批準(zhǔn)（選項(xiàng)A正確）。

3、假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（ ）?！締芜x題】

A.下降

B.上升

C.不變

D.不能確定上升還是下降

正確答案:A

答案解析:當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。這是因?yàn)楫?dāng)商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，銀行的負(fù)債大于資產(chǎn)，在市場(chǎng)利率上升同等幅度情況下，負(fù)債的利息支出增加要大于資產(chǎn)的利息收入的增加，因此凈利息收入下降（選項(xiàng)A正確）。

4、權(quán)重法是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:權(quán)重法是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法。

5、通過(guò)外包、保險(xiǎn)、專門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方屬于（）策略?！締芜x題】

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.承受風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)

D.回避風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)外包、保險(xiǎn)、專門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方，值得注意的是，在轉(zhuǎn)移或緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，可能會(huì)產(chǎn)生新的操作風(fēng)險(xiǎn)；承受風(fēng)險(xiǎn)，即對(duì)于無(wú)法降低又無(wú)法避免的風(fēng)險(xiǎn)，如人員、流程、系統(tǒng)等引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過(guò)定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)行主動(dòng)管理；降低風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制程序?qū)Ω黠L(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，減少操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，降低風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度；回避風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)撤銷危險(xiǎn)地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)、關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行規(guī)避。

6、外部欺詐事件是指( )?！締芜x題】

A.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件

B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件

C.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件

D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B屬于外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件；選項(xiàng)A屬于內(nèi)部欺詐事件：故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件；選項(xiàng)C屬于實(shí)物資產(chǎn)的損壞：因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件；選項(xiàng)D屬于就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件：違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件。

7、在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)（）?！締芜x題】

A.價(jià)值

B.缺口

C.頭寸

D.敞口

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。將資產(chǎn)和負(fù)債按重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，然后將資產(chǎn)和負(fù)債的差額加上表外頭寸，得到該時(shí)段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”，再乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入的影響。

8、中長(zhǎng)期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例稱為（  ）?！締芜x題】

A.基礎(chǔ)負(fù)債比例

B.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例

C.核心負(fù)債比例

D.凈穩(wěn)定資金比例

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。核心負(fù)債比例是指中長(zhǎng)期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例。

9、如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心負(fù)債為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為800億元，則銀行核心負(fù)債比例等于（ ）?！締芜x題】

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

正確答案:C

答案解析:已知銀行的核心負(fù)債為200億元，總負(fù)債為800億元，核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債×100%=200/800×100%=25%（選項(xiàng)C正確）。

10、以下選項(xiàng)中，有助于降低商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有（ ）。【多選題】

A.將貸款集中于能夠獲得更高收益的行業(yè)

B.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源

C.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源

D.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額

E.適度分散客戶種類和資金到期日

正確答案:B、D、E

答案解析:選項(xiàng)B：以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源可以分散流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)D：制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額可以分控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)E：適度分散客戶種類和資金到期日可以分散流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)A：將貸款集中于能夠獲得更高收益的行業(yè)會(huì)增加銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)C：以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源會(huì)增加銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。