2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第十二章 風(fēng)險評估與資本評估5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、根據(jù)金融穩(wěn)定理事會的要求，恢復(fù)計劃的內(nèi)容不包括的是（   ）。【單選題】

A.在壓力情境下及時實施恢復(fù)措施的流程安排

B.退出處置流程的路徑選擇

C.金融機構(gòu)在面臨個體性及市場性壓力情景時可采取的具體應(yīng)對措施

D.情景應(yīng)當(dāng)能夠涵蓋資本短缺及流動性壓力情景

正確答案:B

答案解析:根據(jù)金融穩(wěn)定理事會（FSB）的要求，恢復(fù)計劃應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（1）金融機構(gòu)在面臨個體性及市場性壓力情景時可采取的具體應(yīng)對措施；（2）情景應(yīng)當(dāng)能夠涵蓋資本短缺及流動性壓力情景；（3）在壓力情境下及時實施恢復(fù)措施的流程安排。選項B：“退出處置流程的路徑選擇”是根據(jù)金融穩(wěn)定理事會（FSB）的要求，處置計劃應(yīng)當(dāng)包括的內(nèi)容。

2、銀行通過建立打分卡，對第二支柱下各實質(zhì)性風(fēng)險的風(fēng)險程度和風(fēng)險管理質(zhì)量進行評估，評估的方面不包括（  ）?！締芜x題】

A.治理

B.政策

C.流程

D.合規(guī)管理

正確答案:D

答案解析:銀行通過建立打分卡，對第二支柱下各實質(zhì)性風(fēng)險的風(fēng)險程度和風(fēng)險管理質(zhì)量（包括治理、政策、流程和內(nèi)部控制等方面）進行評估，并在評估的基礎(chǔ)上得出總體資本要求。選項D：“合規(guī)管理”屬于混淆選項。

3、恢復(fù)計劃是系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)根據(jù)銀行（     ），在集團層面制定的當(dāng)金融機構(gòu)陷入困境時能夠使集團整體恢復(fù)到正常經(jīng)營狀態(tài)的行動方案?！径噙x題】

A.法人治理結(jié)構(gòu)

B.運營管理模式

C.經(jīng)營特點

D.風(fēng)險及管理狀況

E.收益情況

正確答案:C、D

答案解析:選項CD正確。恢復(fù)計劃是系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)根據(jù)銀行經(jīng)營特點、風(fēng)險及管理狀況，在集團層面制定的當(dāng)金融機構(gòu)陷入困境時能夠使集團整體恢復(fù)到正常經(jīng)營狀態(tài)的行動方案。

4、全面風(fēng)險管理框架不包括的要素有（  ）。【單選題】

A.有效的監(jiān)事會的監(jiān)督

B.適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額

C.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險

D.良好的管理信息系統(tǒng)

正確答案:A

答案解析:全面風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素：有效的董事會和高級管理層監(jiān)督；適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額；全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險；良好的管理信息系統(tǒng)；全面的內(nèi)部控制。選項A：“有效的監(jiān)事會的監(jiān)督”屬于混淆選項。

5、下列屬于為實現(xiàn)目標(biāo)巴塞爾委員會提出的要求的是（）。【多選題】

A.對銀行的資本充足問題早干預(yù)、早介入

B.監(jiān)管部門鼓勵銀行保持高于最低資本要求的資本水平

C.監(jiān)管部門檢查和評價銀行資本充足評估情況

D.鼓勵銀行運用更好的風(fēng)險管理技術(shù)，改進和提高風(fēng)險管理水平

E.銀行應(yīng)建立資本充足評估程序，評估與風(fēng)險狀況相適應(yīng)的總體資本水平，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項ABCE正確：為實現(xiàn)目標(biāo)，巴塞爾委員會提出了四個要求：第一，銀行應(yīng)建立資本充足評估程序，評估與風(fēng)險狀況（risk profile）相適應(yīng)的總體資本水平，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略。第二，監(jiān)管部門檢查和評價銀行資本充足評估情況。第三，監(jiān)管部門鼓勵銀行保持高于最低資本要求的資本水平。第四，對銀行的資本充足問題早干預(yù)、早介入。