2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、行業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)主要有（ ）。【多選題】

A.產(chǎn)業(yè)集中度提高

B.行業(yè)整體衰退

C.經(jīng)濟蕭條對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

D.產(chǎn)能明顯過剩

E.市場需求出現(xiàn)明顯下降

正確答案:B、C、D、E

答案解析:行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素：（1）行業(yè)整體衰退（選項B正確）；（2）出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；（3）經(jīng)濟環(huán)境變化，如經(jīng)濟蕭條或出現(xiàn)金融危機，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響（選項C正確）；（4）產(chǎn)能過剩（選項D正確）；（5）市場需求出現(xiàn)明顯下降（選項E正確）；（6）行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。

2、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析和期限錯配分析的說法，錯誤的是（）?！締芜x題】

A.現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流

B.存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯配分析是不一致的

C.完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)測

D.存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，能夠從期限錯配的角度反映銀行所面臨的流動性風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:現(xiàn)金流分析與期限錯配分析：在實踐中，現(xiàn)金流分析與期限錯配分析具有模糊的邊界。（1）現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯配分析是一致的（選項B說法錯誤）。（2）完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)測。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，也就是期限錯配分析，能夠從期限錯配的角度反映銀行所面臨的流動性風(fēng)險，但只有包含了新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流，我們才能獲得預(yù)期的現(xiàn)金流，以及現(xiàn)金頭寸的變動。

3、商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險資本，應(yīng)建立能夠有效識別信用風(fēng)險、具備穩(wěn)健的風(fēng)險區(qū)分和排序能力并準(zhǔn)確量化風(fēng)險的內(nèi)部評級體系?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險資本，應(yīng)建立能夠有效識別信用風(fēng)險、具備穩(wěn)健的風(fēng)險區(qū)分和排序能力并準(zhǔn)確量化風(fēng)險的內(nèi)部評級體系。

4、商業(yè)銀行采用回收現(xiàn)金流法計算某比違約貸款的違約損失率時，若該筆貸款的回收金額為1.5億元，回收成本為0.5億元，違約風(fēng)險暴露為3億元，則該筆貸款的違約損失率約為(    )?！締芜x題】

A.33.3%

B.66.7%

C.16.7%

D.50%

正確答案:B

答案解析:已知，該筆貸款的回收金額為1.5億元，回收成本為0.5億元，違約風(fēng)險暴露為3億元，違約損失率 =1-回收率=1-（回收金額 - 回收成本）／違約風(fēng)險暴露=1-(1.5-0. 5)／3=66.7%（選項B正確）。

5、操作風(fēng)險損失一般包括直接損失和間接損失，并可進一步劃分為七類，以下說法正確的是（  ）?！径噙x題】

A.監(jiān)管罰沒即因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰

B.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接損壞或價值的減少是資產(chǎn)損失

C.賬面減值由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風(fēng)險事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價值直接減少

D.由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償是追索失敗

E.由于操作風(fēng)險事件引起的其他損失統(tǒng)稱其他損失

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項C說法不正確：由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償屬于對外賠償。

6、風(fēng)險政策是一系列的風(fēng)險管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險(   )與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險狀況相匹配?！径噙x題】

A.識別

B.計量

C.規(guī)避

D.監(jiān)控能力

E.緩釋

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項ABDE正確。風(fēng)險政策是一系列的風(fēng)險管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險識別、計量、緩釋和監(jiān)控能力與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險狀況相匹配。

7、在流動性風(fēng)險評估時。貸存比越高的商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越大?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:存貸比=各項貸款余額÷各項存款余額 *100%。比率越大 ，貸款越多，變現(xiàn)能力越差 ，流動性風(fēng)險越大。

8、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（ ）?！締芜x題】

A.市場準(zhǔn)入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風(fēng)險評級

正確答案:A

答案解析:選項A正確。市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

9、金融機構(gòu)發(fā)生（    ）重大變化時，應(yīng)當(dāng)及時評估可處置性的變化情況?！径噙x題】

A.兼并

B.收購

C.重組

D.破產(chǎn)

E.接管

正確答案:A、B、C

答案解析:選項ABC正確。金融機構(gòu)發(fā)生兼并、收購、重組等重大變化時，應(yīng)當(dāng)及時評估可處置性的變化情況。

10、商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進行信息科技治理，形成（  ）的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。【多選題】

A.分工合理

B.相互制衡

C.權(quán)責(zé)分離

D.職責(zé)明確

E.報告關(guān)系清晰

正確答案:A、B、D、E

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進行信息科技治理，形成分工合理、職責(zé)明確、相互制衡、報告關(guān)系清晰的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)（選項ABDE正確）。