2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、常用承壓指標(biāo)包括（）?！径噙x題】

A.損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例

B.資產(chǎn)價值

C.監(jiān)管資本

D.會計利潤

E.核心負(fù)債依存度

正確答案:B、C、D

答案解析:選項BCD正確：承壓指標(biāo)是壓力測試中反映壓力測試結(jié)果和對銀行穩(wěn)健程度影響的指標(biāo)。常用承壓指標(biāo)包括但不限于：資產(chǎn)價值、資產(chǎn)質(zhì)量、會計利潤、經(jīng)濟(jì)利潤、監(jiān)管資本、經(jīng)濟(jì)資本和有關(guān)流動性指標(biāo)。損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例屬于操作風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)，核心負(fù)債依存度屬于流動性風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)。

2、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的（），并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南?！締芜x題】

A.投資規(guī)劃

B.業(yè)務(wù)規(guī)劃

C.戰(zhàn)術(shù)規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃

正確答案:D

答案解析:選項D正確。董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

3、以（）為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具?！締芜x題】

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會計資本

D.賬面資本

正確答案:A

答案解析:監(jiān)管資本、賬面資本（會計資本）、經(jīng)濟(jì)資本都屬于商業(yè)銀行的資本。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具（選項A符合題意）。

4、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（ ）。【單選題】

A.500

B.100

C.300

D.200

正確答案:C

答案解析:已知法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200； 因為前者絕對值較大，所以總敞口頭寸為300。

5、外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括( )?！径噙x題】

A.外部欺詐

B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

正確答案:A、B、E

答案解析:選項A：外部欺詐盜竊是屬于外部事件；選項B：洗錢是違法分子通過各種手段將不法收入合法化，也是屬于外部事件；選項C：內(nèi)部欺詐是內(nèi)部人員因素；選項D：違反系統(tǒng)安全是信息科技系統(tǒng)缺陷；選項E：監(jiān)管規(guī)定是金融監(jiān)管當(dāng)局多商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)督管理，屬于外部監(jiān)管。

6、為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項目?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)做到：（1）“了解你的客戶”及所在國家（地區(qū)）風(fēng)險。（2）嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)。（3）通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。（4）增加風(fēng)險較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃?。（5）以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險或?qū)J款采取結(jié)構(gòu)性的安排。（6）吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項目。（7）合同中增加保護(hù)條款，一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約需提前還款。（8）項目收入幣種與貸款幣種存在錯配時，除了通常的套期保值方式外，可對資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。（9）建立國別風(fēng)險黑名單，對黑名單國家實行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。

7、造成銀行業(yè)重大損失、市場大幅波動、引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險或影響社會經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的聲譽事件是（）?！締芜x題】

A.特大聲譽事件

B.較大聲譽事件

C.重大聲譽事件

D.聲譽事件

正確答案:C

答案解析:重大聲譽事件是指造成銀行業(yè)重大損失、市場大幅波動、引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險或影響社會經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的聲譽事件。

8、對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要（ ）來轉(zhuǎn)移。【單選題】

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.沖減利潤

C.資本金

D.保險手段

正確答案:D

答案解析:一般情況下，金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常應(yīng)對的做法為：①采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；②用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失；③用保險手段來轉(zhuǎn)移規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失（選項D符合題意）。

9、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險的（）建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。【多選題】

A.識別

B.評估

C.監(jiān)測

D.控制

E.計量

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項ACDE正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為國別風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。

10、《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是國際貨幣基金組織和世界銀行作為評估各成員國金融體系穩(wěn)健程度的重要依據(jù)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是國際貨幣基金組織和世界銀行作為評估各成員國金融體系穩(wěn)健程度的重要依據(jù)。