2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、新標(biāo)準(zhǔn)法相對現(xiàn)行方法要求更高，實施難度更大，高頻度的定期計算和報告，工作量也將顯著增加體現(xiàn)在（）?！径噙x題】

A.違約風(fēng)險資本計算更加復(fù)雜

B.從監(jiān)管資本計量角度規(guī)范交易臺管理

C.嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部風(fēng)險轉(zhuǎn)移交易的計量管理

D.敏感度法的實施要求更高

E.須單獨計算信用價差風(fēng)險

正確答案:A、D、E

答案解析:選項ADE正確：新標(biāo)準(zhǔn)法需銀行分別計算敏感度方法的資本要求、違約風(fēng)險資本要求和剩余風(fēng)險資本附加，要求銀行具備各類產(chǎn)品的估值和敏感度計箅能力，按月計算并向監(jiān)管機構(gòu)報告標(biāo)準(zhǔn)法資本要求，相對現(xiàn)行方法要求更高，實施難度更大，高頻度的定期計算和報告，工作量也將顯著增加。一是須單獨計算信用價差風(fēng)險；二是敏感度法的實施要求更高；三是違約風(fēng)險資本計算更加復(fù)雜；四是首次提出剩余風(fēng)險資本附加要求。

2、某銀行建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容性，從而導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓，此操作風(fēng)險屬于（ ）?！締芜x題】

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

正確答案:B

答案解析:選項B：信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。選項A：外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。選項C：內(nèi)部欺詐事件：故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。選項D：客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件：因未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)（如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺陷導(dǎo)致的損失事件。

3、壓力測試的六項基本作用包括（）?！径噙x題】

A.評估銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資本水平和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)

B.支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進(jìn)措施的溝通交流

C.協(xié)助行業(yè)協(xié)會制定改進(jìn)措施

D.前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動

E.關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的市場風(fēng)險

正確答案:A、B、D

答案解析:壓力測試的六項基本作用包括：（1）前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動（選項D正確）。（2）對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進(jìn)行補充，識別和管理“尾部”風(fēng)險，對模型假設(shè)進(jìn)行評估。（3）關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險。（4）評估銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資本水平和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)（選項A正確）。（5）支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進(jìn)措施的溝通交流（選項B正確）。（6）協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施

4、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風(fēng)險狀況?！締芜x題】

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常

正確答案:B

答案解析:選項B正確。在特定市場環(huán)境下（如市場流動性較低的時候），相同的信用違約掉期價差并不一定意味著相同的風(fēng)險狀況。

5、《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式（）等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動?！径噙x題】

A.隱瞞毒品犯罪

B.恐怖活動犯罪

C.走私犯罪

D.貪污賄賂犯罪

E.黑社會性質(zhì)的組織犯罪

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七大犯罪類型，共涉及80多個罪名。

6、對于市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險而言，以（）為單位設(shè)計壓力情景的預(yù)測期間相當(dāng)普遍?！径噙x題】

A.天

B.周

C.旬

D.月

E.季

正確答案:A、B

答案解析:選項AB正確。對于市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險而言，由于其可能在短期甚至即時發(fā)生較大變化，風(fēng)險的傳導(dǎo)速度快，相應(yīng)的市場反應(yīng)相應(yīng)效果短期內(nèi)顯現(xiàn)，因此以天或周為單位設(shè)計壓力情景的預(yù)測期間相當(dāng)普遍。

7、壓力測試的基本作用說法正確的是（）?！締芜x題】

A.評估銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資本水平和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)

B.支持內(nèi)部對風(fēng)險偏好和改進(jìn)措施的溝通交流，但不包括外部

C.協(xié)助行業(yè)協(xié)會制定改進(jìn)措施

D.關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的市場風(fēng)險

正確答案:A

答案解析:壓力測試的六項基本作用包括：（1）前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動。（2）對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進(jìn)行補充，識別和管理“尾部”風(fēng)險，對模型假設(shè)進(jìn)行評估。（3）關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險。（4）評估銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資本水平和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)。（選項A正確）。（5）支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進(jìn)措施的溝通交流。（6）協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。

8、系統(tǒng)重要性銀行不僅會對本國金融體系產(chǎn)生影響，而且具有跨境效應(yīng)，可能對全球金融體系產(chǎn)生潛在威脅?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:系統(tǒng)重要性銀行不僅會對本國金融體系產(chǎn)生影響，而且具有跨境效應(yīng)，可能對全球金融體系產(chǎn)生潛在威脅。由于系統(tǒng)重要性銀行往往會參與復(fù)雜的跨境業(yè)務(wù)，或在多個國家設(shè)立分支機構(gòu)，一旦其所積累的風(fēng)險爆發(fā)，對全球的影響不容小覷。

9、下列不屬于由基于損失事件類型對操作風(fēng)險進(jìn)行分類的是（ ）。【單選題】

A.實物資產(chǎn)的損壞

B.外部欺詐事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.資產(chǎn)損失

正確答案:D

答案解析:操作風(fēng)險按照損失事件的事件類型分類：（1）內(nèi)部欺詐事件；（2）外部欺詐事件；（3）就業(yè)制度和工作場所安全事件；（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件；（5）實物資產(chǎn)的損壞；（6）信息科技系統(tǒng)事件；（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件。選項D：“資產(chǎn)損失”是將操作風(fēng)險按照損失事件的損失形態(tài)分類。

10、商業(yè)銀行可以充分利用內(nèi)外部資源實施監(jiān)測，包括（  ）。【多選題】

A.要求本機構(gòu)的境外機構(gòu)提供國別風(fēng)險狀況報告

B.要求本機構(gòu)的境內(nèi)機構(gòu)提供國別風(fēng)險狀況報告

C.定期走訪相關(guān)國家或地區(qū)

D.從其他外部機構(gòu)獲取有關(guān)信息

E.從評級機構(gòu)獲取有關(guān)信息

正確答案:A、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行可以充分利用內(nèi)外部資源實施監(jiān)測，包括要求本機構(gòu)的境外機構(gòu)提供國別風(fēng)險狀況報告，定期走訪相關(guān)國家或地區(qū)，從評級機構(gòu)或其他外部機構(gòu)獲取有關(guān)信息等（選項ACDE正確）。