2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、金融市場流動(dòng)性指標(biāo)包括（）?！径噙x題】

A.股票市場指數(shù)

B.國債市場利率

C.票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率/相對(duì)國債點(diǎn)差

D.信用債市場利率/相對(duì)國債點(diǎn)差

E.銀行債市場利率/相對(duì)國債點(diǎn)差

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確。金融市場流動(dòng)性指標(biāo)：股票市場指數(shù)、國債市場利率、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率/相對(duì)國債點(diǎn)差、信用債市場利率/相對(duì)國債點(diǎn)差、銀行債市場利率/相對(duì)國債點(diǎn)差、貨幣市場利率/相對(duì)國債點(diǎn)差等。

2、在其他條件不變的情況下,某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有(    )?！径噙x題】

A.積極爭攬中型,小型企業(yè)存款

B.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源

C.以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來源

D.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)

E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡擺布

正確答案:A、C、E

答案解析:資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)狀況越好。零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。公司／機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響。特別值得注意的是，大額公司／ 機(jī)構(gòu)存款的變動(dòng)對(duì)中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B做法不正確：“以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源”，公司機(jī)構(gòu)存款通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響；選項(xiàng)D做法不正確：“將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)”，將資金集中于一個(gè)行業(yè)容易引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

3、影響超額備付金頭寸的主要因素不包括（）?！締芜x題】

A.外匯占款

B.貸款投放

C.工作日因素

D.節(jié)假日因素

正確答案:C

答案解析:影響超額備付金頭寸的主要因素包括，外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。選項(xiàng)C：“工作日因素”說法不正確，屬于混淆選項(xiàng)。

4、效果評(píng)價(jià)是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的落腳點(diǎn)，也是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管制度有效性的根本所在。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:根據(jù)整改和處罰落實(shí)的情況和持續(xù)監(jiān)測的情況，評(píng)估整個(gè)監(jiān)管行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行效果，這是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的落腳點(diǎn)，也是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管制度有效性的根本所在。

5、銀行應(yīng)將有經(jīng)驗(yàn)的管理人員納入應(yīng)急計(jì)劃的組織架構(gòu)，并獲得（）的授權(quán)支持?！締芜x題】

A.股東大會(huì)

B.行長

C.董事會(huì)

D.高級(jí)管理層

正確答案:C

答案解析:銀行應(yīng)將有經(jīng)驗(yàn)的管理人員納人應(yīng)急計(jì)劃的組織架構(gòu)，并獲得董事會(huì)的授權(quán)支持。

6、在評(píng)估回歸模型性能時(shí)，（）是指可解釋的波動(dòng)與總波動(dòng)之比，反應(yīng)了Y的波動(dòng)有多少百分比能被X的波動(dòng)表述?！締芜x題】

A.殘差圖

B.均方誤差

C.擬合優(yōu)度

D.模型擬合優(yōu)良性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

正確答案:C

答案解析:擬合優(yōu)度?？山忉尩牟▌?dòng)與總波動(dòng)之比，反應(yīng)了Y的波動(dòng)有多少百分比能被X的波動(dòng)表述。

7、信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失可能發(fā)生在實(shí)際違約之前,也可能發(fā)生在實(shí)際違約之后?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:信用風(fēng)險(xiǎn)是指因交易對(duì)手無力履行合同而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，一般發(fā)生在交易對(duì)手違約之后。然而, 由信用風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失也可能發(fā)生在實(shí)際違約之前。

8、商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行主要風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試，壓力測試結(jié)果作為各風(fēng)險(xiǎn)管理決策的重要參考?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行主要風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試，壓力測試結(jié)果作為各風(fēng)險(xiǎn)管理決策的重要參考。

9、專家判斷法中與市場有關(guān)的因素包括（ ）?！径噙x題】

A.聲譽(yù)

B.利率水平

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期

E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

正確答案:B、D、E

答案解析:與市場有關(guān)的因素包括：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平（選項(xiàng)BDE符合題意）。專家判斷法與借款人有關(guān)的因素包括：聲譽(yù)、杠桿、收益波動(dòng)性。

10、我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本由（）滿足?！締芜x題】

A.總資本

B.核心一級(jí)資本

C.一級(jí)資本

D.其他一級(jí)資本

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計(jì)提附加資本。我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1%，由核心一級(jí)資本滿足。