2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、期權(quán)合約的持有者只有權(quán)利，沒(méi)有義務(wù)。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:期權(quán)合約的持有者擁有的是權(quán)利而不是義務(wù)，可以自主決定是否執(zhí)行合約所賦予的權(quán)利，最普遍的期權(quán)產(chǎn)品為歐式期權(quán)，即僅可在期權(quán)到期日一次交割標(biāo)的物。

2、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸為日元多頭120，歐元多頭50，港幣空頭60，美元空頭30，則累計(jì)總敞口頭寸是( )?！締芜x題】

A.150

B.120

C.40

D.260

正確答案:D

答案解析:已知日元多頭120，歐元多頭50，港幣空頭60，美元空頭30，累計(jì)總敞口頭寸為：120+50+60+30=260。

3、凸性越大，債券價(jià)格彎曲程度越大，用修正久期衡量債券的利率風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的誤差就越小。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:凸性是債券價(jià)格對(duì)收益率的二階導(dǎo)數(shù)，描述了曲線的彎曲程度。凸性越大，債券價(jià)格彎曲程度越大，用修正久期衡量債券的利率風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的誤差越大，越有必要用凸性進(jìn)行再次修正。無(wú)論收益率是上升還是下降，凸性所引起的修正都是正的。

4、商業(yè)銀行因黃金價(jià)格波動(dòng)而遭受損失，此風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)當(dāng)歸屬于（）?！締芜x題】

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行因黃金價(jià)格波動(dòng)而遭受損失屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的匯率風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)保持各國(guó)外匯統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)范疇（選項(xiàng)B符合題意）。

5、商業(yè)銀行在市值重估時(shí)必須盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行在市值重估時(shí)必須盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。