2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是( )?！締芜x題】

A.140

B.150

C.120

D.230

正確答案:A

答案解析:已知?dú)W元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，（1）累計(jì)總敞口頭寸法，總頭寸為90+40+60+40+20+30+160=440；（2）凈總敞口頭寸法：90+40+160-40-60-20-30=140（選項(xiàng)A正確）；（3）短邊法：90+40+160=290。

2、( )是銀行由于信息科技系統(tǒng)事件而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。【單選題】

A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀

B.某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C.某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，會計(jì)差錯(cuò)層出

D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失

正確答案:B

答案解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。選項(xiàng)B：“某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷”屬于信息科技系統(tǒng)事件；選項(xiàng)A：“百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀”屬于外部事件；選項(xiàng)C：“某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，會計(jì)差錯(cuò)層出”屬于內(nèi)部流程；選項(xiàng)D：“某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失”屬于人員因素。

3、下面關(guān)于流動性壓力測試的特點(diǎn)，說法錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.流動性壓力測試的承壓指標(biāo)與其他壓力測試不同

B.流動性壓力測試的承壓指標(biāo)是盈利性的

C.因此流動性壓力測試在情景模擬過程中使用的是現(xiàn)金流模擬而不是損益模擬

D.流動性壓力測試的承壓指標(biāo)是流動性的

正確答案:B

答案解析:流動性壓力測試的特點(diǎn)：（1）流動性壓力測試的承壓指標(biāo)與其他壓力測試不同。（2）流動性壓力測試的承壓指標(biāo)是流動性而非盈利，因此流動性壓力測試在情景模擬過程中使用的是現(xiàn)金流模擬而不是損益模擬。選項(xiàng)B：流動性壓力測試的承壓指標(biāo)是盈利性的，所以錯(cuò)誤。

4、銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以 計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法是（）。【單選題】

A.基本法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級計(jì)量法

D.新標(biāo)準(zhǔn)法

正確答案:C

答案解析:高級計(jì)量法是銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以 計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。

5、商業(yè)銀行定期審核和評價(jià)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容可以有（）?！径噙x題】

A.公司治理、職責(zé)分工是否明確

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和程度是否得到有效執(zhí)行

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)是否有效

D.治理框架、策略、制度和程序能否確保有效識別、監(jiān)測和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

E.風(fēng)險(xiǎn)排查和應(yīng)急演練是否開展

正確答案:B、D

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理納入內(nèi)部審計(jì)范疇，定期審核和評價(jià)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)范性和有效性，包括但不限于：治理框架、策略、制度和程序能否確保有效識別、監(jiān)測和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和程度是否得到有效執(zhí)行；風(fēng)險(xiǎn)排查和應(yīng)急演練是否開展到位。

6、下列關(guān)于大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的監(jiān)管指標(biāo)要求正確的是（）。【多選題】

A.商業(yè)銀行對一組非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級資本凈額的20%

B.商業(yè)銀行對非同業(yè)單一客戶的貸款余額不得超過資本凈額的15%

C.商業(yè)銀行對非同業(yè)單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級資本凈額的10%

D.商業(yè)銀行對同業(yè)單一客戶或集團(tuán)客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級資本凈額的25%

E.全球系統(tǒng)重要性銀行對另一家全球系統(tǒng)重要性銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級資本凈額的30%

正確答案:A、D

答案解析:選項(xiàng)AD正確：商業(yè)銀行對非同業(yè)單一客戶的貸款余額不得超過資本凈額的10%，對非同業(yè)單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級資本凈額的15%；對一組非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級資本凈額的20%；對同業(yè)單一客戶或集團(tuán)客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級資本凈額的25%；全球系統(tǒng)重要性銀行對另一家全球系統(tǒng)重要性銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過一級資本凈額的15%。部分特殊風(fēng)險(xiǎn)暴露不受上述限制。

7、下列關(guān)于永續(xù)債的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.永續(xù)債是一種補(bǔ)充銀行二級資本的手段

B.具有一定損失吸收能力，可計(jì)入銀行其他一級資本

C.可以優(yōu)化銀行的資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御和信貸投放能力，有利于更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)

D.相較而言，永續(xù)債資金成本低，支付的息票可以稅前抵扣，發(fā)揮“稅盾”作用

正確答案:A

答案解析:永續(xù)債是一種補(bǔ)充銀行其他一級資本較為有效的手段。選項(xiàng)A說法不正確。永續(xù)債具有一定損失吸收能力，可計(jì)入銀行其他一級資本，通過永續(xù)債解決商業(yè)銀行資本補(bǔ)充難題是較好的選擇。永續(xù)債可以優(yōu)化銀行的資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御和信貸投放能力，有利于更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。與其他一級資本工具的優(yōu)先股相比，永續(xù)債資金成本低，支付的息票可以稅前抵扣，發(fā)揮“稅盾”作用。

8、首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由高級管理層負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由董事會負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露，不是高級管理層。

9、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）?！径噙x題】

A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）

B.違約概率（PD）

C.利潤風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（EaR）

D.違約損失率（LGD）

E.有效期限（M）

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABDE正確。信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中，所對應(yīng)的違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）、有效期限（M）等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)都是公式中重要的輸入因素，決定了不同的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)數(shù)額。

10、柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括（ ）。【多選題】

A.輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范

B.規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

C.柜臺人員安全意識不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識

D.柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感

E.客戶監(jiān)管難度大

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項(xiàng)E：客戶監(jiān)管難度大是法人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因。