2023年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關(guān)于二級資本說法正確的是（）?！径噙x題】

A.收益具有信用敏感性特征

B.必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款

C.指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具

D.受償順序在普通股之前、在一般債權(quán)人之后

E.允許設定利率跳升條款

正確答案:B、C、D

答案解析:選項BCD正確：二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機制，不允許設定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款。

2、下列屬于法人信貸業(yè)務的操作風險成因的是( )?！径噙x題】

A.信貸制度不完善

B.客戶監(jiān)管難度加大

C.片面追求信貸市場份額

D.內(nèi)部控制不完善

E.管理模式不科學

正確答案:A、B、C

答案解析:選項D：內(nèi)部控制不完善屬于個人信貸業(yè)務操作風險成因；選項E：管理模式不科學 屬于個人信貸業(yè)務操作風險成因。

3、巴塞爾委員會在對銀行資產(chǎn)按流動性分類計算資產(chǎn)流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)應從各類資產(chǎn)中扣除?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:巴塞爾委員會在對銀行資產(chǎn)按流動性分類計算資產(chǎn)流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)應從各類資產(chǎn)中扣除。

4、假設某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）?！締芜x題】

A.-1.5

B.-1

C.1.5

D.1

正確答案:C

答案解析:久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負債/總資產(chǎn)）×負債加權(quán)平均久期=6 - (900/1000) x5 =1.5（選項C正確）。

5、關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，正確的是(    )?！締芜x題】

A.聲譽風險與其他風險不具有相關(guān)性

B.聲譽風險應當通過整體的、系統(tǒng)的方法來管理

C.聲譽風險無法通過加強內(nèi)部控制來避免

D.聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值

正確答案:B

答案解析:選項B說法正確：商業(yè)銀行所面臨的風險，不論是正面的還是負面的，都必須通過系統(tǒng)化的方法來管理，因為幾乎所有的風險都可能影響商業(yè)銀行的聲譽，因此聲譽風險也被視為一種多維風險。選項A說法不正確：聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。選項D說法不正確：商業(yè)銀行通常將聲譽風險看做是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。管理聲譽風險的最好辦法就是：（1）強化全面風險管理意識，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預先做好應對聲譽危機的準備（選項C說法不正確）；（2）確保其他主要風險被正確識別和優(yōu)先排序，進而得到有效管理。

6、下列關(guān)于行為風險的特征說法不正確的是（）。【單選題】

A.產(chǎn)生行為風險的銀行或銀行從業(yè)者，其行為本身可能并不一定違法，但違背了職業(yè)上的行為操守和道德

B.行為風險管理是一個相比金融消費者權(quán)益保護更狹隘的概念

C.行為風險的定義把消費者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風險理念

D.行為風險涉及的風險問題主要集中于消費者保護、市場誠信和公平競爭等領(lǐng)域

正確答案:B

答案解析:選項B說法錯誤：行為風險的特征：（1）行為風險的定義把消費者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核心”的風險理念。整個行為風險的識別、評估、監(jiān)測、報告、控制、緩釋過程都圍繞消費者或客戶利益是否受到損害展開。這是與銀行傳統(tǒng)的操作風險顯著的不同點，操作風險從損失產(chǎn)生的原因進行定義，包含人員、系統(tǒng)、內(nèi)部程序和外部事件四個方面的產(chǎn)生原因，操作風險識別和評估等流程都圍繞銀行自身利益是否受到損害展開。（2）行為風險涉及的風險問題主要集中于消費者保護、市場誠信和公平競爭等領(lǐng)域。行為風險管理是一個相比金融消費者權(quán)益保護更廣的概念，行為風險管理的目標不僅在于保護消費者，而且還在于構(gòu)建具有誠信度和公平競爭的市場環(huán)境。（3）產(chǎn)生行為風險的銀行或銀行從業(yè)者，其行為本身可能并不一定違法，但違背了職業(yè)上的行為操守和道德。例如未能向客戶提供完整和可靠的信息，但其客戶或交易對手方依賴于這些信息做出金融決策。

7、由于不同風險暴露組合的相關(guān)系數(shù)不一樣，因此，各自適應不同的風險加權(quán)資產(chǎn)計算公式?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:由于不同風險暴露組合的相關(guān)系數(shù)不一樣，因此，各自適應不同的風險加權(quán)資產(chǎn)計算公式。

8、從市場經(jīng)濟本質(zhì)看，（）主要指在市場競爭中一家商業(yè)銀行相對于其他商業(yè)銀行把握良好投資機會的能力?！締芜x題】

A.商業(yè)銀行的核心競爭力

B.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理

C.商業(yè)銀行的業(yè)務發(fā)展

D.商業(yè)銀行的風險定價

正確答案:A

答案解析:選項A正確：從市場經(jīng)濟本質(zhì)看，商業(yè)銀行的核心競爭力主要指在市場競爭中一家商業(yè)銀行相對于其他商業(yè)銀行把握良好投資機會的能力。

9、在市場風險內(nèi)部模型法框架下，市場風險分為（）?！径噙x題】

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票風險

D.信用風險

E.商品風險

正確答案:A、B、C、E

答案解析:在市場風險內(nèi)部模型法框架下，市場風險分為四大類，即利率風險、匯率風險、股票風險、商品風險（選項ABCE正確）。

10、商業(yè)銀行風險控制與緩釋流程應當符合以下要求（   ）?！径噙x題】

A.監(jiān)測各種不可量化的關(guān)鍵風險因素的變化和發(fā)展趨勢

B.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

C.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

E.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

正確答案:B、D、E

答案解析:風險控制/緩釋是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。風險控制與緩釋流程應當符合以下要求：（1）風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致（選項B正確）；（2）所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求（選項D正確）；（3）能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序（選項E正確）。