2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、（）是最常用的評價投資收益的方式。【單選題】

A.絕對收益

B.預(yù)期收益率

C.標(biāo)準(zhǔn)差

D.持有期收益率

正確答案:D

答案解析:持有期收益率是最常用的評價投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。

2、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制。

3、下列不屬于按照操作風(fēng)險損失事件類型分類的是（）。【多選題】

A.內(nèi)部欺詐事件

B.監(jiān)管罰沒

C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

D.資產(chǎn)損失

E.其他損失

正確答案:B、D、E

答案解析:操作風(fēng)險損失一般包括直接損失和間接損失，并可進(jìn)一步劃分為七類：（1）法律成本；（2）監(jiān)管罰沒；（3）資產(chǎn)損失；（4）對外賠償；（5）追索失敗；（6）賬面減值；（7）其他損失。選項(xiàng)A：內(nèi)部欺詐事件屬于按照操作風(fēng)險損失事件類型分類；選項(xiàng)C：實(shí)物資產(chǎn)的損壞屬于按照操作風(fēng)險損失事件類型分類。

4、商業(yè)銀行資本的作用主要體現(xiàn)在（）?！径噙x題】

A.為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.維持市場信心

D.保證投資者收益

E.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項(xiàng)ABCE正確：相對而言，商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）為銀行提供融資；（2）吸收和消化損失；（3）限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險；（4）維持市場信心。

5、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與借款人有關(guān)的因素包括（ ）?！径噙x題】

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.經(jīng)濟(jì)周期

D.收益波動性

E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

正確答案:A、B、D

答案解析:客戶信用評級所使用的專家判斷法中：與借款人有關(guān)的因素：聲譽(yù)、杠桿、收益波動性（選項(xiàng)ABD符合題意）。與市場有關(guān)的因素：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。

6、以下關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，正確的有( )?！径噙x題】

A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險

B.融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險主要源于銀行負(fù)債資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的錯配，

D.商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會影響銀行的流動性

E.流動性風(fēng)險如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力

正確答案:B、D、E

答案解析:選項(xiàng)A說法不正確：流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。選項(xiàng)C說法不正確：流動性風(fēng)險主要源于銀行自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的錯配，突發(fā)性事件及信用、市場、操作和聲譽(yù)等風(fēng)險之間的轉(zhuǎn)換，或源于市場流動性收緊未能以公允價值變現(xiàn)或質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金。

7、商業(yè)銀行在市值重估時必須盡可能按照市場價格計值?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行在市值重估時必須盡可能按照市場價格計值。

8、下列關(guān)于二級資本說法正確的是（）?！径噙x題】

A.收益具有信用敏感性特征

B.必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款

C.指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具

D.受償順序在普通股之前、在一般債權(quán)人之后

E.允許設(shè)定利率跳升條款

正確答案:B、C、D

答案解析:選項(xiàng)BCD正確：二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機(jī)制，不允許設(shè)定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款。

9、以（）為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。【單選題】

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會計資本

D.賬面資本

正確答案:A

答案解析:監(jiān)管資本、賬面資本（會計資本）、經(jīng)濟(jì)資本都屬于商業(yè)銀行的資本。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具（選項(xiàng)A符合題意）。

10、操作風(fēng)險評估的評估階段不包括（）。【單選題】

A.識別主要風(fēng)險點(diǎn)

B.開展評估

C.制定改進(jìn)方案

D.整合結(jié)果

正確答案:D

答案解析:操作風(fēng)險評估的評估階段：（1）識別主要風(fēng)險點(diǎn)；（2）召開會議；（3）開展評估；（4）制定改進(jìn)方案。選項(xiàng)D：整合結(jié)果是報告階段的內(nèi)容。