2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、當(dāng)前，銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（   ）?！径噙x題】

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B.《中國(guó)人民銀行法》

C.《商業(yè)銀行法》

D.《金融違法行為處罰辦法》

E.《行政許可法》

正確答案:A、B、C、E

答案解析:當(dāng)前，銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中國(guó)人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》、《行政許可法》等，這些法律構(gòu)成銀行監(jiān)管部門依法行使銀行監(jiān)管職能的基礎(chǔ)。此外，《物權(quán)法》、《信托法》、《票據(jù)法》、《公司法》、《擔(dān)保法》、《合同法》等法律也從不同角度對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理提出基本法律要求。D選項(xiàng)：《金融違法行為處罰辦法》屬于行政法規(guī)。

2、假設(shè)資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，當(dāng)其他條件不變時(shí)，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

3、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括( )環(huán)節(jié)?！締芜x題】

A.前臺(tái)交易

B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.后臺(tái)清算

D.柜臺(tái)審核

正確答案:D

答案解析:從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算／清算三個(gè)環(huán)節(jié)。選項(xiàng)D：柜臺(tái)審核不屬于資金交易的環(huán)節(jié)。

4、下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)成因(  )?！締芜x題】

A.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

B.監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱

C.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)

D.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D：電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)屬于資金交易業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因。

5、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)主要從以下幾個(gè)方面持續(xù)完善我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管框架，提高監(jiān)管強(qiáng)度和有效性（   ）?！径噙x題】

A.加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)則建設(shè)

B. 深化前瞻性監(jiān)管工具的應(yīng)用

C.重視恢復(fù)處置計(jì)劃在持續(xù)監(jiān)管中的作用

D.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制監(jiān)管

E.改善資本規(guī)劃方式

正確答案:A、B、C、D

答案解析:中國(guó)銀監(jiān)會(huì)主要從以下幾個(gè)方面持續(xù)完善我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管框架，提高監(jiān)管強(qiáng)度和有效性：（1）加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)則建設(shè)（選項(xiàng)A正確）；（2）深化前瞻性監(jiān)管工具的應(yīng)用（選項(xiàng)B正確）；（3）重視恢復(fù)處置計(jì)劃在持續(xù)監(jiān)管中的作用（選項(xiàng)C正確）；（4）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制監(jiān)管（選項(xiàng)D正確）。

6、下列不屬于關(guān)于合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的基本特征的是（ ）。【單選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)低

B.易于定價(jià)

C.價(jià)值波動(dòng)大

D.與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低

正確答案:C

答案解析:合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是指滿足具有風(fēng)險(xiǎn)低、易于定價(jià)且價(jià)值穩(wěn)定、與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低等基本特征，能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。選項(xiàng)C：價(jià)值波動(dòng)大不屬于合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的基本特征。

7、國(guó)別敞口金額對(duì)表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，關(guān)于表外項(xiàng)目說法正確的是（ ）?！径噙x題】

A.等同貸款的授信為表外融資余額

B.與交易相關(guān)的或有項(xiàng)目為表外融資余額

C.與貿(mào)易相關(guān)的短期自償性項(xiàng)目為表外融資余額

D.無條件不可撤銷的未提款承諾為表外融資余額

E.無條件不可撤銷的已提款承諾為表外融資余額

正確答案:A、B、C、D

答案解析:國(guó)別敞口金額對(duì)表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，對(duì)表外敞口而言，則是表外項(xiàng)目余額。（1）表內(nèi)項(xiàng)目中：貸款、同業(yè)融資為融資余額，債券為賬面價(jià)值，金融衍生品為正的市場(chǎng)價(jià)值。（2）表外項(xiàng)目中：等同貸款的授信（如擔(dān)保）、與交易相關(guān)的或有項(xiàng)目（如履約保函）、與貿(mào)易相關(guān)的短期自償性項(xiàng)目（如開出信用證）、無條件不可撤銷的未提款承諾等均為表外融資余額（選項(xiàng)ABCD正確）。

8、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制中，在商品風(fēng)險(xiǎn)方面通常采用各類（）對(duì)沖未來的商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。【單選題】

A.金融期貨

B.國(guó)債期貨

C.商品期貨

D.黃金期貨

正確答案:C

答案解析:在利率風(fēng)險(xiǎn)方面，通過可采用遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）、國(guó)債期貨等產(chǎn)品規(guī)避未來利率不利變動(dòng)帶來的損失風(fēng)險(xiǎn)；在匯率風(fēng)險(xiǎn)方面，則通常可采用外匯遠(yuǎn)期、外匯期貨，持有外匯多頭或空頭頭寸，鎖定匯率價(jià)差水平，避免匯率不利變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；在商品風(fēng)險(xiǎn)方面，通常采用各類商品期貨對(duì)沖未來的商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

9、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋?）?！締芜x題】

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，同時(shí)又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)

D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)橘J款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總（選項(xiàng)D符合題意）。

10、下列關(guān)于二級(jí)資本說法正確的是（）?！径噙x題】

A.收益具有信用敏感性特征

B.必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款

C.指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具

D.受償順序在普通股之前、在一般債權(quán)人之后

E.允許設(shè)定利率跳升條款

正確答案:B、C、D

答案解析:選項(xiàng)BCD正確：二級(jí)資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級(jí)資本的受償順序在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機(jī)制，不允許設(shè)定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款。