2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、以下（ ）屬于風(fēng)險(xiǎn)外部報(bào)告的內(nèi)容。【多選題】

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.反映管理情況

C.提出風(fēng)險(xiǎn)管理的措施建議

D.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

E.總結(jié)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)工作

正確答案:A、B、C

答案解析:從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告兩種類型。內(nèi)部報(bào)告通常包括：評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征，分析重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素，總結(jié)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)工作，配合內(nèi)部審計(jì)檢查。外部報(bào)告的內(nèi)容相對(duì)固定，主要包括：提供監(jiān)管數(shù)據(jù)，反映管理情況，提出風(fēng)險(xiǎn)管理的措施建議等（選項(xiàng)ABC正確）。

2、銀行監(jiān)管中，采取市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目標(biāo)有（）?！径噙x題】

A.保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)

B.對(duì)影響國(guó)家國(guó)際經(jīng)濟(jì)命脈的銀行業(yè)進(jìn)行壟斷經(jīng)營(yíng)

C.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序

D.保護(hù)存款者的利益

E.預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

正確答案:A、C、D、E

答案解析:市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目標(biāo)：（1）保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系（選項(xiàng)AE正確）。（2）維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序（選項(xiàng)C正確）。（3）保護(hù)存款者的利益（選項(xiàng)D正確）。

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)等一系列知識(shí)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B說(shuō)法不正確：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由被動(dòng)負(fù)債方式向主動(dòng)負(fù)債方式轉(zhuǎn)變。

4、在匯率風(fēng)險(xiǎn)方面，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制則通?？刹捎茫ǎ┍苊鈪R率不利變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?！径噙x題】

A.外匯遠(yuǎn)期

B.外匯期貨

C.國(guó)債期貨

D.持有外匯多頭或空頭頭寸

E.商品期貨

正確答案:A、B、D

答案解析:在利率風(fēng)險(xiǎn)方面，通過(guò)可采用遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）、國(guó)債期貨等產(chǎn)品規(guī)避未來(lái)利率不利變動(dòng)帶來(lái)的損失風(fēng)險(xiǎn)；在匯率風(fēng)險(xiǎn)方面，則通常可采用外匯遠(yuǎn)期、外匯期貨，持有外匯多頭或空頭頭寸，鎖定匯率價(jià)差水平，避免匯率不利變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；在商品風(fēng)險(xiǎn)方面，通常采用各類商品期貨對(duì)沖未來(lái)的商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

5、以下（ ）屬于信用評(píng)分模型。【多選題】

A.線性概率模型

B.死亡率模型

C.Logit模型

D.Probit模型

E.線性辨別模型

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ACDE正確。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。目前,應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型(Linear Pruhahility Model)、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型(Linear Discrimmant Model)。

6、目前國(guó)內(nèi)銀行業(yè)尚不能實(shí)現(xiàn)信用估值調(diào)整的單獨(dú)計(jì)量和有效管理?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:目前國(guó)內(nèi)銀行業(yè)尚不能實(shí)現(xiàn)信用估值調(diào)整的單獨(dú)計(jì)量和有效管理，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的日常管理和壓力管理，在計(jì)量信用估值調(diào)整的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)對(duì)信用估值調(diào)整的有效管理，提高交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的前瞻管理能力。

7、通過(guò)外包、保險(xiǎn)、專門(mén)協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方屬于（）策略?！締芜x題】

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.承受風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)

D.回避風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)外包、保險(xiǎn)、專門(mén)協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方，值得注意的是，在轉(zhuǎn)移或緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，可能會(huì)產(chǎn)生新的操作風(fēng)險(xiǎn)；承受風(fēng)險(xiǎn)，即對(duì)于無(wú)法降低又無(wú)法避免的風(fēng)險(xiǎn)，如人員、流程、系統(tǒng)等引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過(guò)定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)行主動(dòng)管理；降低風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制程序?qū)Ω黠L(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，減少操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，降低風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度；回避風(fēng)險(xiǎn)，即通過(guò)撤銷危險(xiǎn)地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)、關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行規(guī)避。

8、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是( )?！径噙x題】

A.信貸制度不完善

B.客戶監(jiān)管難度加大

C.片面追求信貸市場(chǎng)份額

D.內(nèi)部控制不完善

E.管理模式不科學(xué)

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)D：內(nèi)部控制不完善屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因；選項(xiàng)E：管理模式不科學(xué) 屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因。

9、交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:交易賬戶業(yè)務(wù)主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，需每日計(jì)量其公允價(jià)值，通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。

10、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職責(zé)的是( )?！締芜x題】

A.對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展

B.建設(shè)完善工具方法、信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

C.負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督

D.組織開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作

正確答案:C

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在高管層（首席風(fēng)險(xiǎn)官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。選項(xiàng)C：“負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督”是監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。