2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、我國銀監(jiān)會于（）頒布了我國商業(yè)銀行實施巴塞爾協(xié)議Ⅱ和巴塞爾協(xié)議Ⅲ的資本監(jiān)管辦法，即《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》?！締芜x題】

A.2007年

B.2010年

C.2012年

D.2011年

正確答案:C

答案解析:選項C正確。銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求,則側(cè)重與商業(yè)銀行資本計量和管理相關(guān)信息的披露。

2、內(nèi)部信息科技審計的責(zé)任包括（ ）?！径噙x題】

A.制定、實施和調(diào)整審計計劃

B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機(jī)制的充分性和有效性

C.提出整改意見

D.檢查整改意見是否得到落實

E.執(zhí)行信息科技專項審計

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。內(nèi)部信息科技審計的責(zé)任包括：制定、實施和調(diào)整審計計劃，檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機(jī)制的充分性和有效性；提出整改意見；檢查整改意見是否得到落實；執(zhí)行信息科技專項審計。

3、外包服務(wù)提供商不包括（）?！締芜x題】

A.獨(dú)立第三方

B.商業(yè)銀行母公司

C.商業(yè)銀行分公司

D.商業(yè)銀行附屬機(jī)構(gòu)

正確答案:C

答案解析:外包服務(wù)提供商包括獨(dú)立第三方，商業(yè)銀行母公司或其所屬集團(tuán)設(shè)立子公司、關(guān)聯(lián)公司或附屬機(jī)構(gòu)。

4、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險管理策略（ ）。【單選題】

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：（1）風(fēng)險分散（2）風(fēng)險對沖（3）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險規(guī)避（5）風(fēng)險補(bǔ)償。風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇。設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于幫助商業(yè)銀行分散風(fēng)險（選項D正確）。

5、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為(    )?！締芜x題】

A.2.94%

B.2.50%

C.3.33%

D.2.00%

正確答案:A

答案解析:已知資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100%=5÷170×100%=2.94%。

6、基本指標(biāo)法資本為過去（）年平均正的總收入除以總收入為正的年數(shù)。【單選題】

A.三

B.二

C.四

D.五

正確答案:A

答案解析:選項A正確?；局笜?biāo)法資本為過去三年平均正的總收入除以總收入為正的年數(shù)。

7、聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)成為（）日常工作的重要部分?！締芜x題】

A.董事會

B.業(yè)務(wù)單位

C.經(jīng)理層

D.首席風(fēng)險官

正確答案:B

答案解析:聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分。

8、巴塞爾委員會在《核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查，其達(dá)到的目的包括( )。【多選題】

A.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

C.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度

E.評價管理層的能力

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:巴塞爾委員要要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況,全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查,并達(dá)到以下目的：（1）評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性（選項A正確）；（2）評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況（選項B正確）；（3）評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度（選項C正確）；（4）評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度（選項D正確）；（5）評價管理層的能力（選項E正確）；（6）評價商業(yè)銀行會計和管理信息系統(tǒng)的完善程度；（7）商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況；（8）其他歷次監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題。

9、下列屬于交叉性金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)的主要特征的是（）?！径噙x題】

A.交易結(jié)構(gòu)多變

B.涉及面窄

C.風(fēng)險管理相對比較薄弱

D.傳染性高

E.交易主體簡單

正確答案:A、C、D

答案解析:選項ACD正確：交叉性金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)的主要特征：一是涉及面廣，分散于表內(nèi)投資、表外理財、委托貸款和代理銷售等多個業(yè)務(wù)項下。二是交易結(jié)構(gòu)多變。資金來源、通道、資產(chǎn)運(yùn)用任何一端發(fā)生變動，都會產(chǎn)生一種新的模式，反映在銀行業(yè)務(wù)管理方面，則表現(xiàn)為會計核算方式、風(fēng)險資產(chǎn)計算方式、信息披露等方式的相應(yīng)調(diào)整。三是交易主體繁多，風(fēng)險類型復(fù)雜，通常涉及委托人、受托人、托管人、融資人、擔(dān)保人等多個主體，同時涉及信用、市場、操作、流動性等不同風(fēng)險類型。四是傳染性高。由于產(chǎn)品層層嵌套，交易鏈條過長，不同參與主體間的風(fēng)險傳染性較高。五是風(fēng)險管理相對比較薄弱，政策、制度、統(tǒng)計、監(jiān)控、數(shù)據(jù)系統(tǒng)等比較薄弱，多頭管理問題突出。

10、下列風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。【單選題】

A.預(yù)期損失率

B.貸款損失準(zhǔn)備充足率

C.正常貸款遷徙率

D.不良資產(chǎn)/貸款率

正確答案:B

答案解析:貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%，貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準(zhǔn)備，該指標(biāo)能夠反映商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營狀況（選項B正確）。