2022年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第十一章 壓力測試5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、銀監(jiān)會在監(jiān)管辦法中要求流動性壓力測試的生存期不得低于（）天。【單選題】

A.30

B.60

C.90

D.120

正確答案:A

答案解析:實踐中，現金流指標也往往轉化為另一個等價的指標——生存期指標（survival horizons）。生存期就是銀行在壓力情景下維持現金頭寸為正的時間。銀監(jiān)會在監(jiān)管辦法中要求流動性壓力測試的生存期不得低于30天（選項A正確）。

2、交易賬戶下市場風險壓力測試方法有（）?！径噙x題】

A.方差—協(xié)方差法

B.假設情景法

C.重定價缺口模型法

D.蒙特卡羅模擬法

E.麥考利久期法

正確答案:A、D

答案解析:選項AD正確。交易賬戶下市場風險壓力測試主要運用方差一協(xié)方差法和蒙特卡羅模擬法計算風險價值和壓力風險價值。

3、從流動性危機時間長度上看，流動性壓力情景可以分為（）?！径噙x題】

A.短期中等強度情景

B.短期高強度情景

C.中期中等強度情景

D.中期高強度情景

E.長期高強度情景

正確答案:B、C

答案解析:從流動性危機時間長度上看，流動性壓力情景還可以劃分為中期中等強度情景和短期高強度情景（選項BC正確）。短期高強度情景關注的常常是1周左右的流動性急劇流失；中期中等強度情景關注的是1個月左右的流動性持續(xù)流失。

4、針對于信用風險的壓力情景一般以（）為單位。【單選題】

A.月

B.周

C.年

D.季度

正確答案:C

答案解析:對于信用風險而言，雖然不排除突發(fā)信用風險的可能，但大多數信用風險的發(fā)生、傳導、產生實質影響以及實施應對調整措施，都有一段時間，通常達數月或幾年，因此針對于信用風險的壓力情景一般以年為單位（選項C正確）。

5、下列關于壓力測試的說法正確的是（ ）?！径噙x題】

A.壓力測試是一種風險計量工具

B.壓力測試分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對銀行盈利能力、資本水平和流動性的負面影響

C.用于對單家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要的改進措施

D.壓力測試是一種風險管理工具

E.用于對多家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要的改進措施

正確答案:B、C、D

答案解析:按照銀監(jiān)會2014年修訂的《商業(yè)銀行壓力測試指引（試行）》辦法，壓力測試是一種風險管理工具（選項A說法不正確），分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對銀行盈利能力、資本水平和流動性的負面影響，用于對單家銀行、銀行集團和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要的改進措施（選項E說法不正確）。