2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，說法錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是由于外部條件的變化而變化

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)而同方向同幅度變動(dòng)

C.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)的波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價(jià)格帶來的變化屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是可以被消除的，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不能被消除的

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B說法不正確：非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)不隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)而同方向同幅度變動(dòng)。

2、國別風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國別風(fēng)險(xiǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:國別風(fēng)險(xiǎn)體系中的國家或地區(qū)，是指不同的司法管轄區(qū)或經(jīng)濟(jì)體，因此同一國家不同司法管轄區(qū)或者經(jīng)濟(jì)體也可能引發(fā)國別風(fēng)險(xiǎn)。

3、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配原則，不屬于商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的策略的是（）?！締芜x題】

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.承受風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)

D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:D

答案解析:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風(fēng)險(xiǎn)： 一是降低風(fēng)險(xiǎn)，即通過風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制程序?qū)Ω黠L(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制， 減少操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，降低風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度；二是承受風(fēng)險(xiǎn)，即對(duì)于無法降低又無法避免的風(fēng)險(xiǎn)，如人員、流程、系統(tǒng) 等引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)行主動(dòng)管理； 三是轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)，即通過外包、保險(xiǎn)、專門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方，值得注意的是，在轉(zhuǎn)移或緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)的過程中，可能 會(huì)產(chǎn)生新的操作風(fēng)險(xiǎn)； 四是回避風(fēng)險(xiǎn)，即通過撤銷危險(xiǎn)地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)、關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行規(guī)避。

4、下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，可以應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的有（）。【多選題】

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

E.信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效。近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展,風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域（選項(xiàng)ABCDE符合題意）。

5、損失收集工作要明確的不包括（）?！径噙x題】

A.損失的定義

B.損失的原因

C.損失形態(tài)

D.統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

E.評(píng)估報(bào)告

正確答案:B、E

答案解析:損失收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工和報(bào)告路徑等內(nèi)容，保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性（選項(xiàng)BE符合題意）。

6、目前我國商業(yè)銀行建立違約概率（PD）模型的主流方法是（），該方法采用一組財(cái)務(wù)指標(biāo)作為解釋變量來預(yù)測(cè)客戶的違約概率?！締芜x題】

A.邏輯回歸模型

B.RiskCalc模型

C.Credit Monitor模型

D.死亡率模型

正確答案:A

答案解析:在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，比較常見的違約概率模型包括邏輯回歸模型、RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、風(fēng)險(xiǎn)中性模型、死亡率模型。邏輯回歸模型是我國商業(yè)銀行建立違約概率（PD）模型的主流方法之一，該方法采用一組財(cái)務(wù)指標(biāo)作為解釋變量來預(yù)測(cè)客戶的違約概率。

7、下列關(guān)于損失數(shù)據(jù)收集的說法正確的是（）。【多選題】

A.損失數(shù)據(jù)收集是銀行對(duì)因操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失事件進(jìn)行收集的相關(guān)工作

B.損失數(shù)據(jù)收集是銀行對(duì)因操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失事件進(jìn)行報(bào)告并管理的相關(guān)工作

C.損失收集工作要明確損失的定義

D.損失收集工作要保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性

E.損失收集工作要明確損失的成因

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項(xiàng)E說法不正確：損失收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工和報(bào)告路徑等內(nèi)容，保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性。

8、內(nèi)部欺詐事件是指( )?！締芜x題】

A.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件

B.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件

C.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，包括歧視及差別待遇事件

D.因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對(duì)手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件

正確答案:B

答案解析:內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件（選項(xiàng)B正確）。實(shí)物資產(chǎn)的損壞：因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件。執(zhí)行、交割和流程管理事件：因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對(duì)手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。

9、（）是指利率水平、期限結(jié)構(gòu)等要素發(fā)生不利變動(dòng)導(dǎo)致銀行賬戶整體收益和經(jīng)濟(jì)價(jià)值遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

B.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)是指利率水平、期限結(jié)構(gòu)等要素發(fā)生不利變動(dòng)導(dǎo)致銀行賬戶整體收益和經(jīng)濟(jì)價(jià)值遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)B符合題意）。

10、加強(qiáng)客戶與交易對(duì)手層面的交叉性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施有（）?！径噙x題】

A.實(shí)行客戶與交易對(duì)手的交叉性風(fēng)險(xiǎn)限額管理

B.建立跨市場(chǎng)交叉性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺(tái)

C.建立跨市場(chǎng)交叉性金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）準(zhǔn)入和限額管理體系

D.建立以客戶為中心的統(tǒng)一視圖

E.加強(qiáng)客戶與交易對(duì)手準(zhǔn)入管理

正確答案:A、D、E

答案解析:選項(xiàng)ADE正確：加強(qiáng)市場(chǎng)層面的交叉性風(fēng)險(xiǎn)管理：（1）建立跨市場(chǎng)交叉性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)警和報(bào)告體系；（2）建立跨市場(chǎng)交叉性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺(tái)；（3）建立跨市場(chǎng)交叉性金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）準(zhǔn)入和限額管理體系。加強(qiáng)客戶與交易對(duì)手層面的交叉性風(fēng)險(xiǎn)管理：（1）建立以客戶為中心的統(tǒng)一視圖；（2）加強(qiáng)客戶與交易對(duì)手準(zhǔn)入管理；（3）實(shí)行客戶與交易對(duì)手的交叉性風(fēng)險(xiǎn)限額管理。