2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、針對操作風(fēng)險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（  ）?！径噙x題】

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.信息科技系統(tǒng)事件

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

E.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。針對操作風(fēng)險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實(shí)物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等。

2、某客戶一筆2000萬元的貸款,其中有1200萬元的國債質(zhì)押,其余是保證,假如該客戶違約概率是1%,貸款損失回收率為60%,則該筆貸款的預(yù)期損失是(   )?！締芜x題】

A.12萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元

正確答案:D

答案解析:選項D正確。預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露=1%×(1-60%)×（2000-1200）=3.2萬，其中(1-60%)叫違約損失率。

3、不同層次和種類的報告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送（  ）?！径噙x題】

A.頻率

B.時間

C.程序

D.范圍

E.方式

正確答案:A、C、D

答案解析:不同層次和種類的報告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率（選項ACD正確）。

4、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關(guān)的因素是（ ）?！締芜x題】

A.聲譽(yù)

B.利率水平

C.經(jīng)濟(jì)周期

D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

正確答案:A

答案解析:與市場有關(guān)的因素包括：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。選項A：聲譽(yù)是與借款人有關(guān)的分?jǐn)?shù)。

5、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于( )?！締芜x題】

A.15%

B.25%

C.35%

D.45%

正確答案:B

答案解析:我國《商業(yè)銀行法》第十九條第二款規(guī)定，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于25%（選項B正確）。

6、商業(yè)銀行對客戶的風(fēng)險暴露包括（）。【多選題】

A.因擔(dān)保、承諾等表外項目形成的潛在風(fēng)險暴露

B.因債券、股票及其衍生工具交易形成的交易賬簿風(fēng)險暴露

C.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的特定風(fēng)險暴露

D.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險暴露

E.因各項貸款、投資債券、存放同業(yè)、拆放同業(yè)、買入返售資產(chǎn)等表內(nèi)授信形成的一般風(fēng)險暴露

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：商業(yè)銀行對客戶的風(fēng)險暴露包括：（1）因各項貸款、投資債券、存放同業(yè)、拆放同業(yè)、買入返售資產(chǎn)等表內(nèi)授信形成的一般風(fēng)險暴露；（2）因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的特定風(fēng)險暴露；（3）因債券、股票及其衍生工具交易形成的交易賬簿風(fēng)險暴露；（4）因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險暴露；（5）因擔(dān)保、承諾等表外項目形成的潛在風(fēng)險暴露；（6）其他風(fēng)險暴露，指按照實(shí)質(zhì)重于形式的原則，除上述風(fēng)險暴露外，信用風(fēng)險仍由商業(yè)銀行承擔(dān)的風(fēng)險暴露。

7、壓力測試的核心目的是降低風(fēng)險發(fā)生的可能性，或緩釋風(fēng)險發(fā)生后造成的損失?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:壓力測試的核心目的是在準(zhǔn)確反映風(fēng)險狀態(tài)的前提下，促使決策者采取針對性的防御措施，或降低風(fēng)險發(fā)生的可能性，或緩釋風(fēng)險發(fā)生后造成的損失。

8、內(nèi)部審計確認(rèn)服務(wù)是指對組織的一些方面提供獨(dú)立的評估和客觀檢查證據(jù)的活動，其中不包括（  ）?！締芜x題】

A.風(fēng)險管理

B.控制

C.治理過程

D.內(nèi)部控制

正確答案:D

答案解析:選項D正確。內(nèi)部審計通過提供多種方式的服務(wù)為組織增加價值，IIA最新的內(nèi)部審計定義將內(nèi)部審計工作集中于確認(rèn)和咨詢服務(wù)兩方面。確認(rèn)服務(wù)是指對組織的風(fēng)險管理、控制和治理過程提供獨(dú)立的評估和客觀檢查證據(jù)的活動。

9、交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:交易賬戶業(yè)務(wù)主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，需每日計量其公允價值，通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。

10、與公允價值相比，市場價值的定義更廣、更概括。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括。