2022年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險通常獨立于市場、信用、操作、流動性等風險而單獨存在。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起。

2、預警指標是對流動性危機不同階段的預警信號，一般是預先選定的。一項預警事件的發(fā)生需要至少（）個流動性管理風險事件的觸發(fā)?！締芜x題】

A.2~3

B.2~4

C.1~3

D.1~2

正確答案:D

答案解析:預警指標是對流動性危機不同階段的預警信號，一般是預先選定的。一項預警事件的發(fā)生需要至少1~2個流動性管理風險事件的觸發(fā)。

3、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（   ）?！締芜x題】

A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》

B.《金融違法行為處罰辦法》

C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D.《中國人民銀行法》

正確答案:A

答案解析:規(guī)章：《中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準指導意見》、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》等（選項A正確）。主要法律：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中國人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》、《行政許可法》等行政法規(guī)：《金融違法行為處罰辦法》等。

4、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，為了使商業(yè)銀行所有員工理解戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容和意義并確保與日常工作協(xié)調(diào)一致，應當首先征詢管理層的意見和建議?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，為了使商業(yè)銀行所有員工理解戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容和意義并確保與日常工作協(xié)調(diào)一致，應當首先征詢最大多數(shù)員工的意見和建議。

5、商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法估計其各信用等級客戶所對應的違約概率時，可采用下列( )方法?！径噙x題】

A.統(tǒng)計違約模型

B.主觀認定

C.內(nèi)部違約經(jīng)驗

D.監(jiān)管給定

E.映射外部數(shù)據(jù)

正確答案:A、C、E

答案解析:實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗、映射外部數(shù)據(jù)、統(tǒng)計違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計平均違約概率（選項ACE正確）。

6、某銀行因為信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導致無法正常辦理業(yè)務，該操作風險的類別屬于（　 ）?！締芜x題】

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案:B

答案解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導致的損失事件（選項B符合題意）；外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件；內(nèi)部欺詐事件：故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件；執(zhí)行、交割和流程管理事件：因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應商及銷售商發(fā)生糾紛導致的損失事件。

7、商業(yè)銀行實施第二支柱需要做的工作有哪些（）【多選題】

A.建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序

B.明確風險治理結(jié)構(gòu)

C.審慎評估各類風險

D.制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃

E.審慎評估資本充足水平和資本質(zhì)量

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。商業(yè)銀行實施第二支柱需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序，明確風險治理結(jié)構(gòu)，審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃，確保銀行資本能夠充分抵御其所面臨的風險，滿足業(yè)務發(fā)展的需要。

8、下列關(guān)于風險監(jiān)測主要指標的說法，正確的有( )?！径噙x題】

A.關(guān)聯(lián)授信比例=全部關(guān)聯(lián)方授信總額/資本凈額×100%

B.逾期貸款率=逾期貸款余額/貸款總余額×100%

C.不良貸款撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）×（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

D.預期損失率=預期損失/各項貸款×100%

E.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款×100%

正確答案:A、B、E

答案解析:選項C不正確：不良貸款撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）；選項D不正確：預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險暴露×100%。

9、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的( )。【單選題】

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸

正確答案:C

答案解析:交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸（選項C符合題意）。

10、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于（）的風險管理方式?！締芜x題】

A. 風險對沖

B. 風險轉(zhuǎn)移

C. 風險規(guī)避

D. 風險分散

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風險管理的主要策略：（1）風險分散，（2）風險對沖，（3）風險轉(zhuǎn)移，（4）風險規(guī)避，（5）風險補償。風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇（選項D符合題意）。“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”的古老投資格言形象地說明了這一方法。