2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括（）?！締芜x題】

A.核心一級(jí)資本和二級(jí)資本

B.一級(jí)資本和二級(jí)資本

C.其他一級(jí)資本和二級(jí)資本

D.核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本。其中，一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。

2、商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括（   ）?！径噙x題】

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.外包管理團(tuán)隊(duì)

E.業(yè)務(wù)部門

正確答案:A、C、D

答案解析:商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會(huì)、高級(jí)管理層及外包管理團(tuán)隊(duì)（選項(xiàng)ACD正確）。

3、權(quán)重法是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:權(quán)重法是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法。

4、不同層次和種類的報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送（  ）?！径噙x題】

A.頻率

B.時(shí)間

C.程序

D.范圍

E.方式

正確答案:A、C、D

答案解析:不同層次和種類的報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率（選項(xiàng)ACD正確）。

5、壓力測(cè)試有助于協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:壓力測(cè)試的六項(xiàng)基本作用包括：（1）前瞻性評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí)別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)。（2）對(duì)基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估。（3）關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（4）評(píng)估銀行盈利、資本和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)。（5）支持內(nèi)外部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流。（6）協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。

6、客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)不包括（ ）?！締芜x題】

A.品質(zhì)類指標(biāo)

B.盈利能力指標(biāo)

C.實(shí)力類指標(biāo)

D.環(huán)境類指標(biāo)

正確答案:B

答案解析:客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括：基本面指標(biāo)（品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo)）和財(cái)務(wù)指標(biāo)（償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、增長(zhǎng)能力指標(biāo)）。選項(xiàng)B：盈利能力指標(biāo)屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

7、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=4年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從2.5%上升到3%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）?！締芜x題】

A.減少

B.增加

C.不變

D.以上都不對(duì)

正確答案:A

答案解析:資產(chǎn)和負(fù)債的變化可表示為：△VA=-[da×va×△r/（1+r）] ，△VL=-[DL×VL×△R/（1+R）]。帶入計(jì)算可得，資產(chǎn)價(jià)值減少大于負(fù)債減少，故整體價(jià)值減少（選項(xiàng)A正確）。

8、（）即證券資產(chǎn)的再證券化過(guò)程，就是將證券或證券組合作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，再以其產(chǎn)生的現(xiàn)金流或現(xiàn)金流相關(guān)的變量為基礎(chǔ)發(fā)行證券的過(guò)程?！締芜x題】

A.實(shí)體資產(chǎn)證券化

B.證券資產(chǎn)證券化

C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

D.信貸資產(chǎn)證券化

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：廣義的資產(chǎn)證券化是指資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式，包括以下四類：（1）信貸資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生可預(yù)計(jì)的未來(lái)現(xiàn)金流的資產(chǎn)（如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等），通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)安排，對(duì)資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益要素進(jìn)行分離、重新組合、打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為金融市場(chǎng)上可以出售并流通的證券的過(guò)程。（2）實(shí)體資產(chǎn)證券化，即實(shí)體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換，是以實(shí)物資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)為基礎(chǔ)發(fā)行證券并上市的過(guò)程。（3）證券資產(chǎn)證券化，即證券資產(chǎn)的再證券化過(guò)程，就是將證券或證券組合作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，再以其產(chǎn)生的現(xiàn)金流或現(xiàn)金流相關(guān)的變量為基礎(chǔ)發(fā)行證券的過(guò)程。（4）現(xiàn)金資產(chǎn)證券化，是指現(xiàn)金的持有者通過(guò)投資將現(xiàn)金轉(zhuǎn)化成證券的過(guò)程。

9、2016年4月，巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布了最新的《銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》，強(qiáng)化了銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管原則，其中原則1~原則7是對(duì)銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)（   ）與控制流程的監(jiān)管?！径噙x題】

A.識(shí)別

B.計(jì)量

C.監(jiān)測(cè)

D. 分析

E.控制

正確答案:A、B、C

答案解析:2016年4月，巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布了最新的《銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》，強(qiáng)化了銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管原則，其中原則1——原則7是對(duì)銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)與控制流程的監(jiān)管（選項(xiàng)ABC正確）。

10、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)滿足的要求中，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時(shí)，應(yīng)充分考慮環(huán)境威脅

B.應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域

C.應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)要求保存交易記錄

D.不需要將信息科技運(yùn)行與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)分離

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D說(shuō)法錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確的說(shuō)法是：應(yīng)將信息科技運(yùn)行與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)分離，確保信息科技部門內(nèi)部的崗位制約；對(duì)數(shù)據(jù)中心的崗位和職責(zé)作出明確規(guī)定；選項(xiàng)A說(shuō)法正確：在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時(shí)，應(yīng)充分考慮環(huán)境威脅，采取物理控制措施，監(jiān)控對(duì)信息處理設(shè)備運(yùn)行構(gòu)成威脅的環(huán)境狀況，并防止因意外斷電或供電干擾影響數(shù)據(jù)中心的正常運(yùn)行；選項(xiàng)B說(shuō)法正確：應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域，如確需進(jìn)入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，其活動(dòng)也應(yīng)受到監(jiān)控；選項(xiàng)C說(shuō)法正確：應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)要求保存交易記錄，采取必要的程序和技術(shù)，確保存檔數(shù)據(jù)的完整性，滿足安全保存和可恢復(fù)要求。