2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有（）?！径噙x題】

A.商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額是銀行管理層面的資本限額的具體落實(shí)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)每個(gè)客戶采取相同的授信限額管理方法

C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少半年重新檢查一次

D.商業(yè)銀行可以采取自下而上的方式設(shè)定每個(gè)維度的限額

E.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，可按要求自行認(rèn)定抵押品，但應(yīng)有歷史數(shù)據(jù)證明抵押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用

正確答案:A、D、E

答案解析:選項(xiàng)B表述不正確：信用風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)不同的客戶采取不同的授信限額管理方法；選項(xiàng)C表述不正確：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次。

2、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)不定期且但時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括但不限于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測(cè)試、準(zhǔn)備金計(jì)提水平等。

3、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元,該客戶在第一年的違約率是0.8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%,假設(shè)客戶違約后,銀行的貸款將遭受全額損失,該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為( )?！締芜x題】

A.985.62萬元

B.960.26萬元

C.957.57萬元

D.925.47萬元

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。由死亡率模型可知，本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)≈95.7572%，可收回的金額為：1000×95.7572%≈957.57(萬元)。

4、關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說法中，不正確的是（ ）?！締芜x題】

A.監(jiān)管實(shí)踐中，對(duì)資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)

B.國(guó)內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原因

C.在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)

D.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A說法不正確：在監(jiān)管實(shí)踐中,資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)；選項(xiàng)B說法正確：國(guó)內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原因；選項(xiàng)C說法正確：在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)；選項(xiàng)D說法正確：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

5、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )?！径噙x題】

A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性

B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

C.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)

D.政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化

E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)特別關(guān)注：（1）銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)（選項(xiàng)C正確）；（2）銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)（選項(xiàng)B正確）；（3）銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性（選項(xiàng)A正確）；（4）銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化（選項(xiàng)E正確）；（5）政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化 （選項(xiàng)D正確）。

6、加強(qiáng)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)尤其是系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)定至關(guān)重要?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:加強(qiáng)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)（SIFI）尤其是系統(tǒng)重要性銀行（SIB）的監(jiān)管對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)定至關(guān)重要。

7、交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的直接傳染路徑有（）。【多選題】

A.通過流動(dòng)性進(jìn)行傳染

B.通過市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行傳染

C.通過業(yè)務(wù)傳染

D.通過交易對(duì)手/合作機(jī)構(gòu)傳染

E.通過市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)行傳染

正確答案:C、D

答案解析:選項(xiàng)CD正確：交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑可分為直接傳染路徑和間接傳染路徑。直接傳染路徑包括：通過業(yè)務(wù)直接傳染、通過交易對(duì)手/合作機(jī)構(gòu)直接傳染。間接傳染路徑包括：通過市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行傳染、通過流動(dòng)性進(jìn)行傳染、通過市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)行傳染。

8、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )?！径噙x題】

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

D.維持市場(chǎng)信心

E.增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

正確答案:A、B、D、E

答案解析:商業(yè)銀行以負(fù)債經(jīng)營(yíng)為特色,其資本所占比重較低，融資杠桿率很高,因此承擔(dān)著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）資本為商業(yè)銀行提供融資（選項(xiàng)A正確）；（2）吸收和消化損失（選項(xiàng)B正確）；（3）限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性（選項(xiàng)E正確）；（4）維持市場(chǎng)信心（選項(xiàng)D正確）。

9、有重大國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露的商業(yè)銀行，一般會(huì)考慮在總限額下按（  ）等設(shè)定分類限額?！径噙x題】

A.業(yè)務(wù)類型

B.風(fēng)險(xiǎn)損失程度

C.交易對(duì)手類型

D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型

E.期限

正確答案:A、C、D、E

答案解析:有重大國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露的商業(yè)銀行，一般會(huì)考慮在總限額下按業(yè)務(wù)類型、交易對(duì)手類型、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類型和期限等設(shè)定分類限額（選項(xiàng)ACDE正確）。

10、風(fēng)險(xiǎn)防控措施類型包括但不限于（  ）。【多選題】

A.實(shí)施系統(tǒng)控制

B.規(guī)范操作流程

C.嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管報(bào)批手續(xù)

D.強(qiáng)化人員培訓(xùn)

E.提前確定風(fēng)險(xiǎn)處置和緩釋措施

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確。風(fēng)險(xiǎn)防控措施類型包括但不限于實(shí)施系統(tǒng)控制、建立配套業(yè)務(wù)制度、規(guī)范操作流程、嚴(yán)謹(jǐn)制定產(chǎn)品合同文本、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管報(bào)批手續(xù)、提前確定風(fēng)險(xiǎn)處置和緩釋措施、建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制、強(qiáng)化人員培訓(xùn)、規(guī)范產(chǎn)品宣傳推廣等。