2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、從保護(hù)存款人利益、增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）?！締芜x題】

A.提供融資

B.發(fā)放貸款

C.吸收存款

D.吸收損失

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護(hù)；二是在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來彌補(bǔ)銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。

2、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)最有效的辦法是（）?！締芜x題】

A.國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理

B.組合限額管理

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理

D.客戶授信限額管理

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段之一。通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。

3、在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由代表資本利益的（）來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的?！締芜x題】

A.股東（大）會

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.經(jīng)營管理主要負(fù)責(zé)人

正確答案:C

答案解析:在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

4、以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性由弱到強(qiáng)排序是（ ）。（1）國債 （2）同業(yè)拆借（3）在子公司的投資（4）公司債券【單選題】

A. （1）（2）（3）（4）

B. （3）（2）（4）（1）

C. （2）（4）（1）（3）

D. （3）（4）（2）（1）

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貨款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；（4）流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貨款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貨資產(chǎn)等。同業(yè)拆借是指銀行等金融機(jī)構(gòu)之間相互借貸，以調(diào)劑資金余缺，流動性好；債券的流動性一般弱于股票。因此流動性排序是：國債＞同業(yè)拆借＞公司債券＞在子公司的投資

5、下列關(guān)于客戶評級的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.評價(jià)主體是商業(yè)銀行

B.評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C.評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率

D.評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小

正確答案:D

答案解析:客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和債券意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。選項(xiàng)D說法不正確。客戶評級的評價(jià)主體是商業(yè)銀行，評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率。

6、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風(fēng)險(xiǎn)(     )。【多選題】

A.將閑置的資金購買固定利率債券

B.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

C.提高浮動利率貸款比例

D.降低固定利率長期貸款比例

E.提供固定利率的住房按揭貸款

正確答案:B、C、D

答案解析:如果銀行以長期存款作為短期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益增加、經(jīng)濟(jì)價(jià)值提高。選項(xiàng)A：將閑置的資金購買固定利率債券 ，利息收益是一定的 ，利率上升 ，對債券持有人來說是一種損失。選項(xiàng)E：比起浮動利率的住房按揭貸款，銀行提供固定利率的貸款會損失利率上升帶來的額外利息收入。選項(xiàng)BCD才是減少損失的措施。

7、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括（  ）。【單選題】

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟(jì)周期

正確答案:D

答案解析:專家判斷法與借款人有關(guān)的因素包括：聲譽(yù)、杠桿、收益波動性。與市場有關(guān)的因素包括：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。選項(xiàng)D：經(jīng)濟(jì)周期是與市場有關(guān)的因素。

8、商業(yè)銀行的以下哪項(xiàng)資產(chǎn)類別或公開市場業(yè)務(wù)不能夠?yàn)槠涮峁┝鲃有詼?zhǔn)備（ ）?！締芜x題】

A.用作抵押的資產(chǎn)

B.債券回購/逆回購交易

C.證券投資組合

D.應(yīng)收賬款

正確答案:A

答案解析:需要注意的是，在計(jì)算資產(chǎn)流動性時(shí)，抵押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從上述各類資產(chǎn)中扣除，因此“用作抵押的資產(chǎn)”不能夠?yàn)槠涮峁┝鲃有詼?zhǔn)備（選項(xiàng)A正確）。

9、流動性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，商業(yè)銀行通常會表現(xiàn)為各種（ ）的明顯變化?！径噙x題】

A.內(nèi)部信號

B.外部信號

C.融資信號

D.投資信號

E.外部指標(biāo)

正確答案:A、B、E

答案解析:選項(xiàng)ABE正確。流動性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，商業(yè)銀行通常會表現(xiàn)為各種內(nèi)、外部指標(biāo)／信號的明顯變化，隨時(shí)關(guān)注并監(jiān)測這些預(yù)警信號的變化和發(fā)展趨勢，有助于商業(yè)銀行及早發(fā)現(xiàn)并糾正導(dǎo)致流動性風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤行為／交易，適時(shí)采取正確的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。

10、Credit Risk +模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從（）。組合的損失分布會隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于（）?！締芜x題】

A.正態(tài)分布；二項(xiàng)分布

B.泊松分布；正態(tài)分布

C.二項(xiàng)分布；正態(tài)分布

D.正態(tài)分布；泊松分布

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。Credit Risk +模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。