2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（ ）?！径噙x題】

A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加

B.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且負(fù)債價(jià)值增加的幅度比資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)減少

C.如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，且資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加

D.如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，且資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)減少

E.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度小，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加

正確答案:A、D

答案解析:在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加（選項(xiàng)A正確）；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少（選項(xiàng)D正確）。

2、為了保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格的波動(dòng)仍然被納入（）?！締芜x題】

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:為了保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性，黃金價(jià)格的波動(dòng)仍然被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)范疇（選項(xiàng)A正確）。

3、商業(yè)銀行需要定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行需要定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試。

4、假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（ ）?！締芜x題】

A.100億元

B.1500（億/年）

C.1年

D.1.5年

正確答案:D

答案解析:久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期=6-900/1000×5=1.5（年）（選項(xiàng)D正確）。

5、內(nèi)部模型法的實(shí)施要素包括（）?！径噙x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與構(gòu)建

B.特定風(fēng)險(xiǎn)

C.一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量

D.壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量

E.壓力測(cè)試

正確答案:A、B、E

答案解析:內(nèi)部模型法是實(shí)施要素有風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與構(gòu)建、特定風(fēng)險(xiǎn)、新增風(fēng)險(xiǎn)、返回校驗(yàn)和壓力測(cè)試（選項(xiàng)ABE正確）。資本計(jì)量分為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量和壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量。