2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、一般來說，評價一個回歸模型擬合效果的方法有（）。【多選題】

A.修正久期

B.殘差圖

C.最小二乘準(zhǔn)則

D.擬合優(yōu)度

E.均方誤差

正確答案:B、D、E

答案解析:一般來說，可以用殘差圖、均方誤差、擬合優(yōu)度、模型擬合優(yōu)良性評價準(zhǔn)則等來評價一個回歸模型的擬合效果。

2、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應(yīng)滿足的要求中，說法錯誤的是（）?！締芜x題】

A.在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，應(yīng)充分考慮環(huán)境威脅

B.應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域

C.應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)要求保存交易記錄

D.不需要將信息科技運行與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)分離

正確答案:D

答案解析:選項D說法錯誤，選項D正確的說法是：應(yīng)將信息科技運行與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)分離，確保信息科技部門內(nèi)部的崗位制約；對數(shù)據(jù)中心的崗位和職責(zé)作出明確規(guī)定；選項A說法正確：在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，應(yīng)充分考慮環(huán)境威脅，采取物理控制措施，監(jiān)控對信息處理設(shè)備運行構(gòu)成威脅的環(huán)境狀況，并防止因意外斷電或供電干擾影響數(shù)據(jù)中心的正常運行；選項B說法正確：應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域，如確需進(jìn)入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，其活動也應(yīng)受到監(jiān)控；選項C說法正確：應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)要求保存交易記錄，采取必要的程序和技術(shù)，確保存檔數(shù)據(jù)的完整性，滿足安全保存和可恢復(fù)要求。

3、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，儲備資本要求和逆周期資本要求，包括（）的儲備資本要求和（）的逆周期資本要求?！締芜x題】

A.1%；0~1%

B.1.5%；0~1.5%

C.2%；0~2%

D.2.5%；0~2.5%

正確答案:D

答案解析:選項D正確。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求。

4、新標(biāo)準(zhǔn)法相對現(xiàn)行方法要求更高，實施難度更大，高頻度的定期計算和報告，工作量也將顯著增加體現(xiàn)在（）?！径噙x題】

A.違約風(fēng)險資本計算更加復(fù)雜

B.從監(jiān)管資本計量角度規(guī)范交易臺管理

C.嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部風(fēng)險轉(zhuǎn)移交易的計量管理

D.敏感度法的實施要求更高

E.須單獨計算信用價差風(fēng)險

正確答案:A、D、E

答案解析:選項ADE正確：新標(biāo)準(zhǔn)法需銀行分別計算敏感度方法的資本要求、違約風(fēng)險資本要求和剩余風(fēng)險資本附加，要求銀行具備各類產(chǎn)品的估值和敏感度計箅能力，按月計算并向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告標(biāo)準(zhǔn)法資本要求，相對現(xiàn)行方法要求更高，實施難度更大，高頻度的定期計算和報告，工作量也將顯著增加。一是須單獨計算信用價差風(fēng)險；二是敏感度法的實施要求更高；三是違約風(fēng)險資本計算更加復(fù)雜；四是首次提出剩余風(fēng)險資本附加要求。

5、壓力情景的預(yù)測期間的長短不會影響壓力測試?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:壓力情景的預(yù)測期間的長短是影響壓力測試的另外一個重要考慮。

6、監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對（ ）負(fù)責(zé)?！締芜x題】

A.董事會

B.最高風(fēng)險管理委員會

C.股東大會

D.風(fēng)險管理部門

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險治理的組織架構(gòu)包括董事會及其風(fēng)險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險管理部門。在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)（選項C符合題意）。

7、從保護(hù)存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，（）是銀行資本的核心功能?！締芜x題】

A.提供融資

B.發(fā)放貸款

C.吸收存款

D.吸收損失

正確答案:D

答案解析:選項D正確：從保護(hù)存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護(hù)；二是在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。

8、當(dāng)銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對股票市場下跌，商業(yè)銀行金融債的信用點差（）?！締芜x題】

A.相對擴(kuò)張

B.相對收縮

C.不變

D.不確定

正確答案:A

答案解析:當(dāng)銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對股票市場下跌，商業(yè)銀行金融債的信用點差相對擴(kuò)張（選項A正確）。

9、（），美國貨幣監(jiān)理署發(fā)布了《大型銀行監(jiān)理專員手冊》?！締芜x題】

A. 2013年5月

B.2015年5月

C.2017年5月

D.2018年5月

正確答案:A

答案解析:選項A正確：2013年5月，美國貨幣監(jiān)理署（OCC）發(fā)布的《大型銀行監(jiān)理專員手冊》，指出戰(zhàn)略風(fēng)臉評估不僅僅是對銀行書面戰(zhàn)略計劃的分析，其主要關(guān)注機(jī)會成本以及相關(guān)計劃、制度和實施如何影響銀行的牌照價值或企業(yè)價值；此外，還應(yīng)納入管理層對外部因素的分析，此類因素會對銀行戰(zhàn)略方向形成影響，如經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、競爭、監(jiān)管和其他環(huán)境變化。

10、銀行應(yīng)建立完善的內(nèi)部控制框架，包括組織架構(gòu)、會計政策和程序、制衡機(jī)制、資產(chǎn)和投資保全，為日常經(jīng)營和各類具體風(fēng)險的管理提供一個良好的控制環(huán)境?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:銀行應(yīng)建立完善的內(nèi)部控制框架，包括組織架構(gòu)、會計政策和程序、制衡機(jī)制、資產(chǎn)和投資保全，為日常經(jīng)營和各類具體風(fēng)險的管理提供一個良好的控制環(huán)境。