2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（ ）?！締芜x題】

A.第一種方案的VaR值大于第二種方案的VaR

B.第一種方案的VaR值小于第二種方案的VaR

C.兩種方案的VaR值不可比

D.由于是針對(duì)同一交易頭寸，兩種方案的VaR值相等

正確答案:B

答案解析:VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。由于是針對(duì)同一交易頭寸，所以第二種方案的VaR值大于第一種方案的VaR（選項(xiàng)B正確）。

2、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為（）?！径噙x題】

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

E.商品風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、E

答案解析:在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為四大類，即利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)ABCE正確）。

3、超限類型不包括（）?！締芜x題】

A.主動(dòng)超限

B.被動(dòng)超限

C.實(shí)質(zhì)性超限

D.非實(shí)質(zhì)性超限

正確答案:C

答案解析:根據(jù)具體的超限原因，超限情況分為主動(dòng)超限、被動(dòng)超限和非實(shí)質(zhì)性超限。選項(xiàng)C：實(shí)質(zhì)性超限說(shuō)法有誤。

4、（），巴塞爾委員會(huì)發(fā)布新《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》，完成了對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量規(guī)則的修訂?！締芜x題】

A.2016年底

B.2019年1月

C.2018年3月

D.2020年10月

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：2019年1月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布新《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》，完成了對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量規(guī)則的修訂。

5、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以（ ）?！締芜x題】

A.買入期限較短的金融產(chǎn)品

B.買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

C.賣出期限較短的金融產(chǎn)品

D.賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

正確答案:B

答案解析:假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品（選項(xiàng)B正確）。