2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、線性回歸分析模型的基本假定是（）?！径噙x題】

A.Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系是非線性的

B.解釋變量Xi之間互不相關(guān)，即不存在多重共線性

C.誤差項(xiàng)ε的期望值為零，即E（ε）=0

D.對(duì)不同的觀察值，ε的方差不變，即不存在異方差

E.誤差項(xiàng)ε滿足正太分布

正確答案:B、C、D、E

答案解析:基本假定：第一，Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系是線性的；第二，解釋變量Xi之間互不相關(guān)，即不存在多重共線性；第三，誤差項(xiàng)ε的期望值為零，即E（ε）=0；第四，對(duì)不同的觀察值，ε的方差不變，即不存在異方差；第五，誤差項(xiàng)ε滿足正太分布

2、為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到（ ）?！径噙x題】

A.“了解你的客戶”及所在國(guó)家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)

B.通過第三方擔(dān)保來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

C. 嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)

D.增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國(guó)母公司或銀行的擔(dān)保或承兌

E.以投資多樣化方式分散風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、C、D

答案解析:為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到：（1）“了解你的客戶”及所在國(guó)家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)。（2）嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)。（3）通過投保國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。（4）增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國(guó)母公司或銀行的擔(dān)保或承兌。（5）以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險(xiǎn)或?qū)J款采取結(jié)構(gòu)性的安排。（6）吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目。（7）合同中增加保護(hù)條款，一旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，已提款的合約需提前還款。（8）項(xiàng)目收入幣種與貸款幣種存在錯(cuò)配時(shí)，除了通常的套期保值方式外，可對(duì)資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。（9）建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)黑名單，對(duì)黑名單國(guó)家實(shí)行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。

3、（）是最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比?！締芜x題】

A.持有期收益率

B.即期收益率

C.預(yù)期收益率

D.絕對(duì)收益

正確答案:A

答案解析:持有期收益率是最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。

4、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）?！締芜x題】

A.市場(chǎng)準(zhǔn)入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

5、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬（包括黃金）等?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬等，但是不包括黃金這種貴金屬。

6、銀行監(jiān)管的必要性體現(xiàn)在（）?！径噙x題】

A.銀行是一種特殊的企業(yè)，銀行業(yè)在一國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有非常重要的地位

B.銀行機(jī)構(gòu)通過經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益，風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素

C.銀行往往比存款人或金融消費(fèi)者占有絕對(duì)信息優(yōu)勢(shì)

D.銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)

E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：銀行監(jiān)管的必要性體現(xiàn)在：（1）銀行是一種特殊的企業(yè)，銀行業(yè)在一國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有非常重要的地位；（2）銀行機(jī)構(gòu)通過經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益，風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素；（3）銀行往往比存款人或金融消費(fèi)者占有絕對(duì)信息優(yōu)勢(shì)；（4）銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)；（5）銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論。

7、下列說法正確的是（ ）?！径噙x題】

A.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內(nèi)部欺詐事件

B.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件是指實(shí)物資產(chǎn)的損壞

C.因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒

D.由于操作風(fēng)險(xiǎn)事件引起的其他損失指其他損失

E.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動(dòng)等操作風(fēng)險(xiǎn)事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價(jià)值直接減少指賬面減值

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:

8、與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不同的是，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)單維的風(fēng)險(xiǎn)體系?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似的是，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是一個(gè)多維的風(fēng)險(xiǎn)空間和體系。

9、下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。【單選題】

A.公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/p>

B.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

C.對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

D.效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D說法不正確：效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對(duì)象帶來負(fù)擔(dān)。

10、我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1%，由（）滿足?！締芜x題】

A.總資本

B.一級(jí)資本

C.二級(jí)資本

D.核心一級(jí)資本

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：我國(guó)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1%，由核心一級(jí)資本滿足。