2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下面不屬于權(quán)重法下資產(chǎn)分類的是（）?！締芜x題】

A.股權(quán)投資

B.對我國其他商業(yè)銀行的債權(quán)

C.自用不動產(chǎn)

D.租賃資產(chǎn)余值

正確答案:C

答案解析:權(quán)重法下的資產(chǎn)大致可以分為：（1）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物。（2）對我國中央政府和中央銀行的債權(quán)。（3）對我國公共部門實體的債權(quán)。（4）對我政策性銀行的債權(quán)。（5）持有我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的債權(quán)。（6）對我國其他商業(yè)銀行的債權(quán)。（7）對我國其他金融機構(gòu)的債權(quán)。（8）對境外主權(quán)和金融機構(gòu)債權(quán)。（9）對多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織的債權(quán)。（10）對一般企業(yè)的債權(quán)。（11）對微型和小型企業(yè)的債權(quán)。（12）對個人的債權(quán)。（13）租賃資產(chǎn)余值。（14）股權(quán)投資。（15）非自用不動產(chǎn)。（16）其他資產(chǎn)等。選項C：自用不動產(chǎn)不屬于權(quán)重法下資產(chǎn)分類。

2、行業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)主要有（ ）?！径噙x題】

A.產(chǎn)業(yè)集中度提高

B.行業(yè)整體衰退

C.經(jīng)濟蕭條對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

D.產(chǎn)能明顯過剩

E.市場需求出現(xiàn)明顯下降

正確答案:B、C、D、E

答案解析:行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素：（1）行業(yè)整體衰退（選項B正確）；（2）出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；（3）經(jīng)濟環(huán)境變化，如經(jīng)濟蕭條或出現(xiàn)金融危機，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響（選項C正確）；（4）產(chǎn)能過剩（選項D正確）；（5）市場需求出現(xiàn)明顯下降（選項E正確）；（6）行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。

3、對于具有隱含期權(quán)的金融工具，可以利用（）工具來計算久期?！締芜x題】

A.麥考利久期

B.有效久期

C.修正久期

D.久期缺口

正確答案:B

答案解析:對于具有隱含期權(quán)的金融工具，如按揭貸款、可贖回（或可賣出）債券，可以利用有效久期工具來計算久期。有效久期是指在利率水平發(fā)生特點變化情況下債券變動的百分比。

4、二級資本包括的主要項目有（）?！径噙x題】

A.一般風(fēng)險準(zhǔn)備

B.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分

C.未分配利潤

D.少數(shù)股東資本可計入部分

E.實收資本

正確答案:B、D

答案解析:選項BD正確：二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。核心一級資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。

5、下列關(guān)于二級資本說法正確的是（）?！径噙x題】

A.收益具有信用敏感性特征

B.必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款

C.指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具

D.受償順序在普通股之前、在一般債權(quán)人之后

E.允許設(shè)定利率跳升條款

正確答案:B、C、D

答案解析:選項BCD正確：二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序在普通股之前、在一般債權(quán)人之后，不帶贖回機制，不允許設(shè)定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款。

6、風(fēng)險水平類指標(biāo)包括流動性風(fēng)險指標(biāo)、信用風(fēng)險指標(biāo)、市場風(fēng)險指標(biāo)和操作風(fēng)險指標(biāo)，以時點數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，屬于動態(tài)指標(biāo)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:風(fēng)險水平類指標(biāo):衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況,以時點數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),屬于靜態(tài)指標(biāo),包括信用風(fēng)險指標(biāo)、市場風(fēng)險指標(biāo)、操作風(fēng)險指標(biāo)和流動性風(fēng)險指標(biāo)。

7、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是(   )?！締芜x題】

A.風(fēng)險是收益的概率分布

B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身

正確答案:C

答案解析:選項C說法不正確：損失是一個事后概念：反映的是風(fēng)險事件發(fā)生后所造成的實際結(jié)果；風(fēng)險是一個事前概念：反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

8、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運行中斷的可能性及其影響。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合以下要求：評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運行中斷的可能性及其影響。

9、加強客戶與交易對手層面的交叉性風(fēng)險管理的措施有（）?！径噙x題】

A.實行客戶與交易對手的交叉性風(fēng)險限額管理

B.建立跨市場交叉性風(fēng)險監(jiān)控平臺

C.建立跨市場交叉性金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）準(zhǔn)入和限額管理體系

D.建立以客戶為中心的統(tǒng)一視圖

E.加強客戶與交易對手準(zhǔn)入管理

正確答案:A、D、E

答案解析:選項ADE正確：加強市場層面的交叉性風(fēng)險管理：（1）建立跨市場交叉性風(fēng)險識別、預(yù)警和報告體系；（2）建立跨市場交叉性風(fēng)險監(jiān)控平臺；（3）建立跨市場交叉性金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）準(zhǔn)入和限額管理體系。加強客戶與交易對手層面的交叉性風(fēng)險管理：（1）建立以客戶為中心的統(tǒng)一視圖；（2）加強客戶與交易對手準(zhǔn)入管理；（3）實行客戶與交易對手的交叉性風(fēng)險限額管理。

10、核心一級資本包括（）?！径噙x題】

A.實收資本

B.資本公積

C.普通股

D.未分配利潤

E.盈余公積

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：核心一級資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。