2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應當遵循的基本原則不包括（）?！締芜x題】

A.依法原則

B.公開原則

C.公平原則

D.公正原則

正確答案:C

答案解析:《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應當遵循依法、公開、公正和效率四項基本原則。選項C：公平原則不包括在內，屬于混淆選項。

2、有效的風險偏好框架的影響包括（  ）。【多選題】

A.有效的風險偏好框架應能夠確保有效的傳導和信息共享機制，確保風險偏好可以有效地傳遞到集團內各個業(yè)務條線和各法人機構

B.董事會自上而下推動，各管理層級自下而上參與，能夠被銀行全體人員充分理解

C.在業(yè)務機會出現(xiàn)時，評估銀行需要承擔的風險，防止過度承擔風險

D.能夠適應業(yè)務和市場條件變化，及時調整業(yè)務條線或法律實體風險限額，并且確保金融機構總體風險偏好不變

E.涵蓋子公司、第三方外包供應商等在風險地圖內但不受銀行直接控制的活動、運營和體系

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:金融穩(wěn)定理事會在《有效風險偏好框架制定原則》中強調，有效的風險偏好框架應能夠確保有效的傳導和信息共享機制，確保風險偏好可以有效地傳遞到集團內各個業(yè)務條線和各法人機構（選項A正確）；董事會自上而下推動，各管理層級自下而上參與，能夠被銀行全體人員充分理解（選項B正確）；風險偏好應融入集團的風險文化；在業(yè)務機會出現(xiàn)時，評估銀行需要承擔的風險，防止過度承擔風險（選項C正確）；能夠適應業(yè)務和市場條件變化，及時調整業(yè)務條線或法律實體風險限額，并且確保金融機構總體風險偏好不變（選項D正確）；涵蓋子公司、第三方外包供應商等在風險地圖內但不受銀行直接控制的活動、運營和體系（選項E正確）。

3、（）是最常用的評價投資收益的方式，是當期資產總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比?！締芜x題】

A.持有期收益率

B.即期收益率

C.預期收益率

D.絕對收益

正確答案:A

答案解析:持有期收益率是最常用的評價投資收益的方式，是當期資產總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。

4、（   ）對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經營、持續(xù)發(fā)展?！締芜x題】

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風險治理的組織架構包括董事會及其風險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風險管理部門。選項A：董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任；選項B：監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內部監(jiān)督機構，對股東大會負責；選項C：高級管理層是向董事會負責，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構；選項D：風險管理部門指的是商業(yè)銀行內設的專職從事風險管理工作的多個職能部門、崗位的總括，在高管層(首席風險官)的領導下,負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系,組織開展各項風險管理工作,對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告,促進銀行穩(wěn)健經營、持續(xù)發(fā)展。

5、下列關于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。【單選題】

A.是指信用風險損失分布的數(shù)學期望

B.代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失

C.是指預期的信用風險損失數(shù)量

D.是商業(yè)銀行已經預計到將要發(fā)生的損失

正確答案:C

答案解析:選項C表述錯誤：商業(yè)銀行信用風險預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失，是商業(yè)銀行已經預計到將要發(fā)生的損失。

6、預警指標是對流動性危機不同階段的預警信號，一般是預先選定的。一項預警事件的發(fā)生需要至少（）個流動性管理風險事件的觸發(fā)?！締芜x題】

A.2~3

B.2~4

C.1~3

D.1~2

正確答案:D

答案解析:預警指標是對流動性危機不同階段的預警信號，一般是預先選定的。一項預警事件的發(fā)生需要至少1~2個流動性管理風險事件的觸發(fā)。

7、商業(yè)銀行反洗錢內控制度應滿足（）要求?！締芜x題】

A.完整性和及時性

B.完整性和可操作性

C.全面性和可操作性

D.全面性和及時性

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行反洗錢內控制度應滿足完整性和可操作性要求。

8、風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，包括（  ）?！径噙x題】

A.表內與表外

B.集團層面

C.投資組合層面

D.收益層面

E.業(yè)務條線層面

正確答案:A、B、C、E

答案解析:風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，包括表內與表外、集團層面、投資組合層面及業(yè)務條線層面的風險（選項ABCE符合題意）。

9、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括( )環(huán)節(jié)?！締芜x題】

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.后臺清算

D.柜臺審核

正確答案:D

答案解析:從資金交易業(yè)務流程來看，可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺結算／清算三個環(huán)節(jié)。選項D：柜臺審核不屬于資金交易的環(huán)節(jié)。

10、下列關于風險的說法，正確的是( )。【單選題】

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中

C.對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

正確答案:D

答案解析:選項A說法錯誤：對大多數(shù)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源；選項B說法錯誤：信用風險既存在于傳統(tǒng)的表內業(yè)務中，也存在于表外業(yè)務中；選項C說法錯誤：對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此其潛在風險不容忽視。