2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、代理業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用，包括( )?！径噙x題】

A.代理政策性銀行業(yè)務(wù)

B.代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)

C.代理保險業(yè)務(wù)

D.代理證券業(yè)務(wù)

E.代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:代理業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中央銀行業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險業(yè)務(wù)、代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)等（選項ABCDE符合題意）。

2、市場準(zhǔn)入監(jiān)管的主要目標(biāo)包括( )?！径噙x題】

A.提高銀行的盈利能力

B.保護銀行股東的利益

C.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)

D.預(yù)防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系

E.保護存款者的利益

正確答案:C、D、E

答案解析:市場準(zhǔn)入監(jiān)管的主要目標(biāo)：（1）保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系（選項CD正確）。（2）維護銀行市場秩序。（3）保護存款者的利益（選項E正確）。

3、某2年期債券麥考利久期為1.6年，債券目前價格為101.00元，市場利率為8%，假設(shè)市場利率突然上升2%，則按照久期公式計算，該債券價格變化為（ ）。 【單選題】

A.上漲2.76元

B.降低2.76元

C.上漲2.99元

D.降低2.99元

正確答案:C

答案解析:已知久期為1.6年，債券價格為101.00元，市場利率為8%，利率上升2%，根據(jù)久期公式，△P=-P×D×△y/（1+y） ，可得：△P= -101×1.6×0.02/（1+0.08） ≈-2.99，因此是上漲2.99元。

4、戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

5、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括（  ）?！締芜x題】

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期

正確答案:D

答案解析:專家判斷法與借款人有關(guān)的因素包括：聲譽、杠桿、收益波動性。選項D：經(jīng)濟周期是與市場有關(guān)的因素。

6、業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和年度報告應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門或信息科技管理委員會確認(rèn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門或信息科技管理委員會確認(rèn)。

7、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，其順序是（ ）?！締芜x題】

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段—全面風(fēng)險管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段—全面風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險管理模式階段—全面風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險管理模式階段—資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段—全面風(fēng)險管理模式階段

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，其順序是：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段—負(fù)債風(fēng)險管理模式階段—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段—全面風(fēng)險管理模式階段（選項A符合題意）。

8、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場風(fēng)險模型輸入數(shù)據(jù)（）?！径噙x題】

A.真實

B.準(zhǔn)確

C.完整

D.及時

E.有效

正確答案:B、C、D

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場風(fēng)險模型輸入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時。

9、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略有(      ) 五種策略?！径噙x題】

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

E.風(fēng)險補償

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略可以大致概括為風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補償五種策略（選項ABCDE正確）。

10、第二支柱資本要求是指監(jiān)管機構(gòu)在賬面資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:第二支柱資本要求是指監(jiān)管機構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。