2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第四章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、違約概率就是違約頻率，是商業(yè)銀行客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)事前分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:違約概率與違約頻率是不同的概念。違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。

2、在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的( )。【單選題】

A.期權(quán)費(fèi)

B.時(shí)間價(jià)值

C.內(nèi)在價(jià)值

D.執(zhí)行價(jià)格

正確答案:A

答案解析:在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的期權(quán)費(fèi)（選項(xiàng)A正確）。

3、在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里的資本分配中的資本是指( )?！締芜x題】

A.所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本

B.本年度的銀行資本

C.所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本

D.過(guò)去三年間的銀行資本

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確?！百Y本分配中”中的資本是所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本。

4、下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.對(duì)不實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行， 需要運(yùn)用權(quán)重法計(jì)算全行表內(nèi)外資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B.對(duì)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行，內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，內(nèi)部評(píng)級(jí)法未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

C.權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量要求，權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶(hù)表外資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與表內(nèi)項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之和

D.在計(jì)算各類(lèi)表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)該首先從資產(chǎn)賬面價(jià)值中扣除相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，然后乘以各自的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C說(shuō)法錯(cuò)誤：權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量要求：權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶(hù)表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與表外項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之和。

5、某客戶(hù)一筆2000萬(wàn)元的貸款,其中有1200萬(wàn)元的國(guó)債質(zhì)押,其余是保證,假如該客戶(hù)違約概率是1%,貸款損失回收率為60%,則該筆貸款的預(yù)期損失是(   )。【單選題】

A.12萬(wàn)元

B.7.2萬(wàn)元

C.4.8萬(wàn)元

D.3.2萬(wàn)元

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1%×(1-60%)×（2000-1200）=3.2萬(wàn)，其中(1-60%)叫違約損失率。