2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（ ?。??！締芜x題】

A.改善公司治理

B.推行全面風險管理理念

C.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序

D.利用精確的數(shù)量模型進行量化

正確答案:D

答案解析:截至目前，國內(nèi)外金融機構尚未開發(fā)出有效的聲譽風險管理量化技術，但普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作是：推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。選項D：利用精確的數(shù)量模型進行量化不是有效的聲譽風險管理方法。

2、下列關于戰(zhàn)略風險管理方法說法不正確的是( )。【單選題】

A.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取由下而上的方式

B.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等諸多方面的內(nèi)容

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理的做法是根據(jù)既定的長期戰(zhàn)略和發(fā)展目標，制定相關政策和流程來逐步實現(xiàn)

D.戰(zhàn)略風險管理則是在戰(zhàn)略管理的基礎上，進一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實施方案中的潛在風險

正確答案:A

答案解析:選項A說法不正確：有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中。

3、流動性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務的能力。從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（）。【多選題】

A.資產(chǎn)流動性

B.資本流動性

C.負債流動性

D.表外流動性

E.表內(nèi)流動性

正確答案:A、C、D

答案解析:流動性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務的能力。從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性（選項ACD正確）。

4、（   ） 是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額?！締芜x題】

A.敏感度限額

B.頭寸限額

C.風險價值限額

D.止損限額

正確答案:C

答案解析:市場風險限額指標主要包括:頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額等。選項C：風險價值限額（VaRLimits)是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。

5、商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。

6、損失收集工作要明確的不包括（）?！径噙x題】

A.損失的定義

B.損失的原因

C.損失形態(tài)

D.統(tǒng)計標準

E.評估報告

正確答案:B、E

答案解析:損失收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計標準、職責分工和報告路徑等內(nèi)容，保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性（選項BE符合題意）。

7、國別風險應當至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級，風險暴露較大的機構可以考慮建立更為復雜的評級體系?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:國別風險應當至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級，風險暴露較大的機構可以考慮建立更為復雜的評級體系。

8、商業(yè)銀行的以下風險管理措施中，屬于風險轉(zhuǎn)移策略的有(   )?！径噙x題】

A.購買保險

B.第三方擔保

C.備用信用證

D.期權合約

E.對沖

正確答案:A、B、C、D

答案解析:風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。(1)保險轉(zhuǎn)移。保險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購買保險,以繳納保險費為代價,將風險轉(zhuǎn)移給承保人。當商業(yè)銀行發(fā)生風險損失時,承保人按照保險合同的約定責任給予商業(yè)銀行一定的經(jīng)濟補償。(2)非保險轉(zhuǎn)移。擔保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L險轉(zhuǎn)移給第三方。例如,商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時,通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證,若借款人到期不能如約償還貸款本息,則由擔保人代為清償。選項E：對沖屬于風險對沖策略。

9、以下不屬于外部審計的作用的是（）?！締芜x題】

A.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露

B.發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷

C.引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務狀況進行分析、判斷

D.客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用

正確答案:A

答案解析:外部審計作為一種外部監(jiān)督機制，依據(jù)審計準則，實施必要、規(guī)范的審計程序，運用專門的審計方法，對銀行的財務狀況和風險狀況進行審查，有助于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用。選項A：實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露屬于市場約束中監(jiān)管部門的作用。

10、下列關于商業(yè)銀行對借款人的信用風險因素的分析與判斷，明顯錯誤的是（）。【單選題】

A.在預期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約

B.資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大

C.一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

D.如果借款人過去總能及時，全額地償還本金和利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貸款

正確答案:A

答案解析:選項A錯誤：在預期收益相等的條件下，收益波動性較高的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約。