2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過（）?！締芜x題】

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正確答案:B

答案解析:選項B正確：《中華人民共和國商業(yè)銀行法》指出，商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10%。

2、商業(yè)銀行各主要風險的壓力測試結果將作為風險偏好制定的基礎，也是未來五年或十年資本規(guī)劃制定的重要依據?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:巴塞爾協(xié)議Ⅱ第二支柱要求，商業(yè)銀行應建立面向內部資本評估的全面風險壓力測試體系。各主要風險的壓力測試結果將作為風險偏好制定的基礎，也是未來三年或五年資本規(guī)劃制定的重要依據。

3、風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)管流程，除了了解機構和風險評估，其他的流程有 （ ）【多選題】

A.規(guī)劃監(jiān)管行動

B.準備風險為本的現場檢查

C.現場檢查結束后公布監(jiān)管處罰措施，結束監(jiān)管活動

D.實施風險為本的現場檢查

E.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現場監(jiān)測

正確答案:A、B、D、E

答案解析:風險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接的、循環(huán)往復的監(jiān)管步驟:（1）了解機構。機構的情況可以從準人申請文件、機構自身對外公開的資料、日常監(jiān)管過程中積累的各類信息以及專門會談和走訪等方式獲得。（2）風險評估。風險評估是風險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認識和把握機構所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。（3）規(guī)劃監(jiān)管行動。該步驟的主要任務是根據風險評估結果有針對性地制定監(jiān)管和檢查計劃，起到連接風險評估與實施監(jiān)管行動的橋梁作用（選項A正確）。（4）準備風險為本的現場檢查。在確定了監(jiān)管和檢查計劃后,便進入監(jiān)管行動的實施階段（選項B正確）。（5）實施風險為本的現場檢查。根據機構大小、復雜程度和風險狀況，按照檢查前準備工作確定的思路進行有目的、有限度地檢查和測試，是風險為本現場檢查有別于以往檢查的一大特色（選項D正確）。（6）監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現場監(jiān)測。這個步驟是風險為本監(jiān)管的后續(xù)階段,也是最能體現持續(xù)有效監(jiān)管的階段（選項E正確）。

4、下列有關集團客戶信用風險特征的說法，不恰當的是（ ）?！締芜x題】

A.非系統(tǒng)性風險較高

B.風險識別和貸后管理難度大

C.連環(huán)擔保十分普遍

D.內部關聯(lián)交易頻繁

正確答案:A

答案解析:與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：（1）內部關聯(lián)交易頻繁 ；（2）連環(huán)擔保十分普遍；（3）真實財務狀況難以掌握；（4）系統(tǒng)性風險較高；（5）風險識別和貸后管理難度大。選項A：非系統(tǒng)性風險較高說法錯誤。

5、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責的是( )。【單選題】

A.對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經營、持續(xù)發(fā)展

B.建設完善工具方法、信息系統(tǒng)的風險管理體系

C.負責商業(yè)銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監(jiān)督

D.組織開展各項風險管理工作

正確答案:C

答案解析:風險管理部門在高管層（首席風險官）的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系，組織開展風險管理工作，對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經營、持續(xù)發(fā)展。選項C：“負責商業(yè)銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監(jiān)督”是監(jiān)事會的職責。

6、風險管理的目標是(    )?！締芜x題】

A.消除風險

B.實現收益最大化

C.實現收益和風險的平衡

D.降低風險

正確答案:C

答案解析:風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡（選項C正確）。

7、下列關于風險管理策略的說法，正確的是(    )?！締芜x題】

A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償

C.風險轉移簡單的說是不做業(yè)務，不承擔風險

D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

正確答案:B

答案解析:選項A說法不正確：對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其非系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除；選項C說法不正確：風險規(guī)避簡單的說是不做業(yè)務，不承擔風險；選項D說法不正確：風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移，是可以降低系統(tǒng)風險的；選項B說法正確：風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動造成實質性損失之前,對所承擔的風險進行價格補償的策略性選擇。

8、下列對于久期公式的理解，不正確的是(    )。【單選題】

A.久期是對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

B.市場利率與價格反向變動

C.價格變動的程度與久期的長短有關

D.久期越長價格的變動幅度越小

正確答案:D

答案解析:選項D理解不正確：久期越長價格的變動幅度越大。

9、風險報告是商業(yè)銀行實施全面管理的媒介，從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內容中屬于綜合報告的是( )。【多選題】

A.重大風險事項描述

B.分類風險狀況及變化原因分析

C.發(fā)展趨勢及風險因素分析

D.已采取和擬采取的應對措施

E.風險應對策略及具體措施

正確答案:B、E

答案解析:綜合報告是各報告單位針對管理范圍內、報告期內各類風險與內控狀況撰寫的綜合性風險報告。綜合報告應反映以下主要內容：（1）轄內各類風險總體狀況及變化趨勢；（2）分類風險狀況及變化原因分析（選項B正確）；（3）風險應對策略及具體措施（選項E正確）；（4）加強風險管理的建議。選項A：重大風險事項描述(事由、時間、狀況等）屬于專題報告;選項C：發(fā)展趨勢及風險因素分析屬于專題報告；選項D：已采取和擬采取的應對措施屬于專題報告。

10、（）是銀行進行流動性管理的一類政策和程序，這類政策和程序用于應對極端的流動性緊張情形，使銀行能夠在危機情錄下依然合理控制流動性成本，進行及時有效的籌資，以應對流動性危機?！締芜x題】

A.流動性預警機制

B.流動性控制機制

C.流動性應急機制

D.流動性計量機制

正確答案:C

答案解析:選項C正確：流動性應急機制是銀行進行流動性管理的一類政策和程序，這類政策和程序用于應對極端的流動性緊張情形，使銀行能夠在危機情錄下依然合理控制流動性成本，進行及時有效的籌資，以應對流動性危機。