2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第十二章 風(fēng)險評估與資本評估5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、第二支柱作為對第一支柱的補充，主要為實現(xiàn)的目標(biāo)是（）?！径噙x題】

A.賦予監(jiān)管部門監(jiān)督檢查權(quán)

B.增加監(jiān)管套利的可能性

C.保證銀行擁有充足的資本，以抵御面臨的風(fēng)險

D.鼓勵銀行運用更好的風(fēng)險管理技術(shù)，改進和提高風(fēng)險管理水平

E.制定保持資本水平的戰(zhàn)略

正確答案:C、D

答案解析:選項CD正確：第二支柱作為對第一支柱的補充，主要為實現(xiàn)兩個目標(biāo)，一是保證銀行擁有充足的資本，以抵御面臨的風(fēng)險；二是鼓勵銀行運用更好的風(fēng)險管理技術(shù)，改進和提高風(fēng)險管理水平。

2、內(nèi)部資本充足評估報告的作用包括（  ）?！径噙x題】

A.可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制

B.實現(xiàn)資本管理與風(fēng)險管理密切結(jié)合的重要參考文件

C.ICAAP報告可以作為銀行提交給監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)文件

D.監(jiān)管機構(gòu)不可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

E. 監(jiān)管機構(gòu)可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。

正確答案:A、B、C、E

答案解析:ICAAP報告有兩方面的作用：（1）作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制，實現(xiàn)資本管理與風(fēng)險管理密切結(jié)合的重要參考文件（選項AB正確）；（2）ICAAP報告作為銀行提交給監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)文件，當(dāng)監(jiān)管機構(gòu)在評估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構(gòu)可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求（選項CE正確）。

3、內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:內(nèi)部資本充足評估報告（ICAAP報告）是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。

4、監(jiān)管資本預(yù)測的內(nèi)容不包括的是（   ）?！締芜x題】

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.三級資本

正確答案:D

答案解析:監(jiān)管資本的預(yù)測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行預(yù)測。選項D：“三級資本”屬于誤導(dǎo)選項，說法錯誤。

5、巴塞爾委員會強調(diào)，一個健全的風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)具有的特征包括（）?！径噙x題】

A.董事會和高級管理層的積極監(jiān)督

B.全面而及時地識別、計量、緩解、控制、監(jiān)測和報告風(fēng)險

C.全面的內(nèi)部控制

D.健全的財務(wù)體系

E.適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額規(guī)定

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項ABCE正確：巴塞爾委員會強調(diào)，一個健全的風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)具有以下關(guān)鍵特征：一是董事會和高級管理層的積極監(jiān)督；二是適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額規(guī)定；三是全面而及時地識別、計量、緩解、控制、監(jiān)測和報告風(fēng)險；四是全面的內(nèi)部控制。