2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第一章 風險管理基礎5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）?！径噙x題】

A.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

C.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

D.為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

E.商業(yè)銀行缺乏企業(yè)文化

正確答案:A、B、C、D

答案解析:戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在四個方面：（1）商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性（選項B正確）；（2）為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷（選項D正確）；（3）為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏（選項A正確）；（4）整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證（選項C正確）。選項E：商業(yè)銀行缺乏企業(yè)文化不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險范疇。

2、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)?！締芜x題】

A.限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置

B.投資組合

C.不做業(yè)務

D.風險量化

正確答案:A

答案解析:在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略可以通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)（選項A符合題意）。

3、市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和（ ）四種?！締芜x題】

A.商品風險

B.轉(zhuǎn)移風險

C.主權風險

D.信用風險

正確答案:A

答案解析:市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種，其中利率風險尤為重要（選項A符合題意）。選項B：轉(zhuǎn)移風險屬于國別風險；選項C：主權風險也屬于國別風險。

4、（）的不確定性就是風險的集中體現(xiàn)，而風險的大小可以由未來收益率與預期收益率的偏離程度來反映。【單選題】

A.絕對收益

B.預期收益

C.資產(chǎn)收益率

D.持有期收益率

正確答案:C

答案解析:資產(chǎn)收益率的不確定性就是風險的集中體現(xiàn)，而風險的大小可以由未來收益率與預期收益率的偏離程度來反映 。

5、假設資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關性，當其他條件不變時，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關系數(shù)為負時，風險分散效果較好。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關系數(shù)有所不同。假設其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關系數(shù)為負時，風險分散效果較好。