2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第七章 流動性風(fēng)險管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、下列說法正確的是( )?！締芜x題】

A.現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券是不具有流動性的資產(chǎn)

B.其他可在市場上交易的證券如股票和同業(yè)拆借是最具流動性的資產(chǎn)

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售

D.流動性最差的資產(chǎn)包括商業(yè)銀行可出售的貸款組合

正確答案:C

答案解析:巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資（選項A說法不正確）；（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性（選項B說法不正確）；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售（選項C說法正確）；（4）流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等（選項D說法不正確）。

2、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為( )?！径噙x題】

A.資本流動性

B.資產(chǎn)流動性

C.負債流動性

D.表內(nèi)流動性

E.表外流動性

正確答案:B、C、E

答案解析:從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。（1）資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力（選項B正確）。（2）負債流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力（選項C正確）。（3）表外流動性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金融工具較為復(fù)雜，不確定性強，可產(chǎn)生流動性，亦可消耗流動性（選項E正確）。

3、在流動性組合管理中，銀行必須建立多層次的流動性儲備作為流動性風(fēng)險緩沖，用來應(yīng)對潛在的流動性危機，就像銀行需要建立資本緩沖應(yīng)對預(yù)期損失一樣。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在流動性組合管理中，銀行必須建立多層次的流動性儲備作為流動性風(fēng)險緩沖，用來應(yīng)對潛在的流動性危機，就像銀行需要建立資本緩沖應(yīng)對非預(yù)期損失一樣。

4、以下關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，正確的有( )?！径噙x題】

A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險

B.融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險主要源于銀行負債資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的錯配

D.商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會影響銀行的流動性

E.流動性風(fēng)險如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力

正確答案:B、D、E

答案解析:選項A說法不正確：流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。選項C說法不正確：流動性風(fēng)險主要源于銀行自身資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的錯配，突發(fā)性事件及信用、市場、操作和聲譽等風(fēng)險之間的轉(zhuǎn)換，或源于市場流動性收緊未能以公允價值變現(xiàn)或質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金。選項B說法正確：融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。選項D說法正確：商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會影響銀行的流動性，其支付能力受外部和其他機構(gòu)行為的影響，有其不確定性，而有效的流動性風(fēng)險管理可以確保銀行的支付能力。選項E說法正確：流動性風(fēng)險如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。

5、如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心負債為60億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為200億元，則銀行核心負債比例等于（ ）。【單選題】

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正確答案:C

答案解析:已知銀行的核心負債為60億元，總負債為200億元，核心負債比例=核心負債/總負債×100%=60/200×100%=30%（選項C正確）。