期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 多選題 5月10日，某套利者買入7月份豆粕期貨合約，價(jià)格為3100元/噸，同時(shí)賣出9月份豆粕期貨合約，價(jià)格為3160元/噸。6月平倉(cāng)時(shí)，下列選項(xiàng)中該套利者可盈利的是（） 。
  • A 、①
  • B 、③
  • C 、④
  • D 、②

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參考答案

【正確答案：A,B,C】

套利者通過賣出其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約進(jìn)行套利，即賣出套利，則未來價(jià)差縮小會(huì)盈利。
套利者在5月建倉(cāng)時(shí)，價(jià)差為3160-3100=60元/噸。因此6月平倉(cāng)時(shí)，價(jià)差小于60元/噸會(huì)盈利。
①3160-3200= -40元/噸 ②3370-3300=70元/噸 ③ 2096-2085=11 元/噸 ④2915-2980= -65元/噸
價(jià)差小于60元/噸的為選項(xiàng)ABC。

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