- 多選題5月10日，某套利者買入7月份豆粕期貨合約，價格為3100元/噸，同時賣出9月份豆粕期貨合約，價格為3160元/噸。6月平倉時，下列選項中該套利者可盈利的是（） 。
- A 、①
- B 、③
- C 、④
- D 、②
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參考答案【正確答案：A,B,C】
套利者通過賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進行套利，即賣出套利，則未來價差縮小會盈利。
套利者在5月建倉時，價差為3160-3100=60元/噸。因此6月平倉時，價差小于60元/噸會盈利。
①3160-3200= -40元/噸 ②3370-3300=70元/噸 ③ 2096-2085=11 元/噸 ④2915-2980= -65元/噸
價差小于60元/噸的為選項ABC。
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- A 、 ①
- B 、 ③
- C 、 ④
- D 、 ②
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- B 、 ③
- C 、 ④
- D 、 ②
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- B 、 ③
- C 、 ④
- D 、 ②
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