- 客觀案例題
題干：假如市場上存在以下在2014年12月28日到期的銅期權(quán)，如下表所示。2014年12月28日到期銅期權(quán)[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]某金融機(jī)構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525.5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機(jī)構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進(jìn)行對沖。
題目：根據(jù)上圖中的期權(quán)對應(yīng)的Delta，則下列方案中最可行的是（）。 - A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
掃碼下載億題庫
精準(zhǔn)題庫快速提分
參考答案【正確答案：B】
針對上題對沖方案存在的不足之處，AC所需建立的期權(quán)頭寸過大，在交易時(shí)可能無法獲得理想的建倉價(jià)格，這時(shí)，該金融機(jī)構(gòu)可能需要再將一部分Delta分配到其他的期權(quán)中。D項(xiàng)，沒有將期權(quán)的Delta全部對沖。因此B項(xiàng)方案最可行。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】根據(jù)上圖中的期權(quán)對應(yīng)的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 2 【客觀案例題】根據(jù)上圖中的期權(quán)對應(yīng)的Delta,則下列方案中最可行的是( )。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 3 【客觀案例題】根據(jù)上圖中的期權(quán)對應(yīng)的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 4 【客觀案例題】根據(jù)上圖中的期權(quán)對應(yīng)的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 5 【客觀案例題】根據(jù)上圖中的期權(quán)對應(yīng)的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 6 【客觀案例題】根據(jù)上圖中的期權(quán)對應(yīng)的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 7 【客觀案例題】根據(jù)上圖中的期權(quán)對應(yīng)的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- 8 【客觀案例題】根據(jù)上圖中的期權(quán)對應(yīng)的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 9 【客觀案例題】根據(jù)上圖中的期權(quán)對應(yīng)的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
- 10 【客觀案例題】根據(jù)上圖中的期權(quán)對應(yīng)的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
- A 、C
- B 、40000合約對沖2200元Delta、C
- C 、41000合約對沖325.5元Delta
- D 、C
- E 、40000合約對沖1200元Delta、C
- 、39000合約對沖700元Delta、C
- 、41000合約對沖625.5元
- 、C
- 、39000合約對沖2525.5元Delta
- 、C
- 、40000合約對沖1000元Delta、C
- 、39000合約對沖500元Delta、C
- 、41000合約對沖825.5元
熱門試題換一換
- 期貨從業(yè)人員不得從事的行為有（）。
- 下面對持倉費(fèi)描述正確的包括( )。
- 期貨合約的理論均衡價(jià)格是指在此價(jià)格點(diǎn)位套利者的無風(fēng)險(xiǎn)收益為零。（）
- 5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價(jià)格從國外進(jìn)口一批銅，同時(shí)利用銅期貨對該批銅進(jìn)行套期保值，以67500元/噸的價(jià)格賣出9月份銅期貨合約。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價(jià)，以低于期貨價(jià)格300元/噸的價(jià)格成交。8月10日，電纜廠實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以65000元/噸的期貨價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交收。同時(shí)該進(jìn)口商立刻按該期貨價(jià)格將合約對沖平倉。此時(shí)現(xiàn)貨市場銅價(jià)格為64800元/噸。則（）。
- 歐洲某公司預(yù)計(jì)將于3個(gè)月后收到1000萬歐元，并打算將其投資于3個(gè)月期的定期存款。由于擔(dān)心3個(gè)月后利率會下跌，該公司應(yīng)當(dāng)通過( )進(jìn)行套期保值。
- 某期貨合約的最小變動價(jià)位為10元/噸，合約交易單位為5噸，則每手合約的最小變動值是（）元。
- 分時(shí)圖是指在某一交易日內(nèi)，按照（）將對應(yīng)的期貨成交價(jià)格進(jìn)行連線所構(gòu)成的行情圖。
- 期貨交易指令的內(nèi)容包括（）等。
- 依法對期貨公司的金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)行自律管理的機(jī)構(gòu)是（）。
- 當(dāng)期貨市場出現(xiàn)異常情況時(shí)，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以采取必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施。（）
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
beWWj