- 客觀案例題7月初，某期貨風(fēng)險管理公司先向某礦業(yè)公司采購1萬噸鐵礦石，現(xiàn)貨濕基價格665元/濕噸（含6%水份）。與此同時，在鐵礦石期貨9 月合約上做賣期保值，期貨價格為716元/干噸。此時基差是（）元/干噸。（鐵礦石期貨交割品采用干基計價，干基價格折算公式=濕基價格/(1-水分比例)）
- A 、-51
- B 、-42
- C 、-25
- D 、-9
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參考答案【正確答案：D】
現(xiàn)貨干基價格=濕基價格/(1-水分比例)=665/（1-6%）=707元/干噸，基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格=707-716=-9元/干噸。
您可能感興趣的試題- 1 【客觀案例題】7月中旬，該期貨風(fēng)險管理公司與某大型鋼鐵公司成功簽訂了基差定價交易合同。合同中約定，給予鋼鐵公司 1個月點(diǎn)價期；現(xiàn)貨最終結(jié)算價格參照鐵礦石期貨9月合約加升水2元/干噸為最終干基結(jié)算價格。期貨風(fēng)險管理公司最終獲得的升貼水為（）元/干噸。
- A 、+2
- B 、+7
- C 、+11
- D 、+14
- 2 【多選題】期貨風(fēng)險管理子公司提供的風(fēng)險管理服務(wù)和產(chǎn)品包括( )。
- A 、倉單服務(wù)
- B 、做市業(yè)務(wù)
- C 、基差交易
- D 、分倉交易
- 3 【多選題】期貨風(fēng)險管理子公司提供的風(fēng)險管理服務(wù)和產(chǎn)品包括( )。
- A 、倉單服務(wù)
- B 、做市業(yè)務(wù)
- C 、基差交易
- D 、分倉交易
- 4 【多選題】期貨風(fēng)險管理子公司提供的風(fēng)險管理服務(wù)和產(chǎn)品包括( )。
- A 、倉單服務(wù)
- B 、做市業(yè)務(wù)
- C 、基差交易
- D 、分倉交易
- 5 【多選題】期貨風(fēng)險管理子公司提供的風(fēng)險管理服務(wù)和產(chǎn)品包括( )。
- A 、倉單服務(wù)
- B 、做市業(yè)務(wù)
- C 、基差交易
- D 、分倉交易
- 6 【多選題】期貨風(fēng)險管理子公司提供的風(fēng)險管理服務(wù)和產(chǎn)品包括( )。
- A 、倉單服務(wù)
- B 、做市業(yè)務(wù)
- C 、基差交易
- D 、分倉交易
- 7 【單選題】期貨公司應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理公司的合規(guī)風(fēng)險納入公司全面風(fēng)險管理體系，期貨公司對風(fēng)險管理公司（）至少開展一次合規(guī)檢查。
- A 、每月
- B 、每季度
- C 、每年
- D 、每半年
- 8 【多選題】期貨公司風(fēng)險管理公司可以開展試點(diǎn)業(yè)務(wù)包括（）。
- A 、融資融券
- B 、 基差貿(mào)易
- C 、倉單服務(wù)
- D 、做市業(yè)務(wù)
- 9 【多選題】期貨公司備案風(fēng)險管理公司應(yīng)當(dāng)具備的條件有（）。
- A 、公司治理健全，內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度完善
- B 、備案時期貨公司最近一期分類評級不低于B類BB級，凈資本不低于人民幣1億元
- C 、具有完備的管理制度，能夠?qū)︼L(fēng)險管理公司業(yè)務(wù)活動實(shí)施有效管理和風(fēng)險隔離
- D 、最近1年各項(xiàng)風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)且設(shè)立風(fēng)險管理公司后各項(xiàng)風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)符合規(guī)定
- 10 【單選題】期貨公司對風(fēng)險管理公司（）至少開展一次合規(guī)檢查。
- A 、每月
- B 、每季度
- C 、每半年
- D 、每年
熱門試題換一換
- 在期貨市場上，提供交易設(shè)施是結(jié)算部門的職能。
- 某銅期貨還有120天到期，目前銅的現(xiàn)貨價格為每噸4300元，無風(fēng)險連續(xù)利率為6%，儲存成本為2%，便利收益率為2%，則該銅期貨的理論價格（）。
- 一個月后股票投資組合收益率為（）。
- 期貨公司股東有虛假出資的，在整改之前，國務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)可以限制股東的權(quán)利。（）
- 對于金融機(jī)構(gòu)而言，假設(shè)期權(quán)的v=-0.5658元，則表示（）。
- 期貨公司不得任用未取得任職資格的人員擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級管理人員。（）
- 《期貨投資者保障基金管理辦法》規(guī)定，對每位個人投資者的期貨投資者保證金損失在（ ）元以下的部分全額補(bǔ)償。
- 某投資者持有10個Delta=0.6的看漲期權(quán)和8個Delta=-0.5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價格變動風(fēng)險，可進(jìn)行的操作為（）。
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