基金從業(yè)資格
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首頁 基金從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 單選題 某投資組合的平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，β值為1.15，若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（ ）。
  • A 、0.21
  • B 、0.07
  • C 、0.13
  • D 、0.38

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參考答案

【正確答案：D】

根據(jù)投資組合中夏普比率的計(jì)算公式，可得：

表示夏普比率，表示基金的平均收益率，表示平均無風(fēng)險(xiǎn)收益率，表示基金收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。

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