基金從業(yè)資格
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首頁(yè) 基金從業(yè)資格考試 題庫(kù) 正文
  • 單選題 下列有關(guān)詹森指數(shù)的描述中，正確的是(   )。 Ⅰ.詹森指數(shù)是建立在CAPM基礎(chǔ)上的絕對(duì)收益率指數(shù) Ⅱ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過標(biāo)準(zhǔn)差來計(jì)算的 Ⅲ.詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過貝塔值來計(jì)算的 Ⅳ.詹森指數(shù)衡量基金組合收益率與處于同等風(fēng)險(xiǎn)水平的組合期望收益率的差額
  • A 、Ⅰ、Ⅱ
  • B 、Ⅱ、Ⅳ
  • C 、Ⅲ、Ⅳ
  • D 、Ⅰ、Ⅲ

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參考答案

【正確答案：C】

詹森是在CAPM上發(fā)展出的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整差異衡量指標(biāo)。它衡量的是基金組合收益中超過CAPM模型預(yù)測(cè)值的那一部分超額收益。詹森指數(shù)是每單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率，它是通過貝塔值來計(jì)算的（選項(xiàng)Ⅲ正確），詹森指數(shù)衡量基金組合收益率與處于同等風(fēng)險(xiǎn)水平的組合期望收益率的差額 （選項(xiàng)Ⅳ正確）。

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