- 單選題用歷史模擬法計算VaR值時，存在的缺陷不包括（）。
- A 、風(fēng)險包含著時間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量將低估突發(fā)性的收益率波動
- B 、在計量較為龐大且復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重
- C 、無法度量非線性金融工具的風(fēng)險
- D 、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
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參考答案【正確答案：C】
歷史模擬法克服了方差—協(xié)方差的部分缺點(diǎn)，能計算非線性金融工具的風(fēng)險。
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- A 、風(fēng)險包含著時間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量將低估突發(fā)性的收益率波動
- B 、在計量較為龐大且復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重
- C 、無法度量非線性金融工具的風(fēng)險
- D 、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
- 2 【多選題】歷史模擬法在計算VaR時，具有的優(yōu)點(diǎn)有（）。
- A 、概念直觀、計算簡單
- B 、可以有效處理非對稱和厚尾問題
- C 、無須進(jìn)行分布假設(shè)
- D 、計算量較小
- 3 【判斷題】使用歷史模擬法計算VaR，隱含的假設(shè)條件是標(biāo)的資產(chǎn)收益率的歷史分布相同。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 4 【單選題】用歷史模擬法計算VaR值時，存在的缺陷不包括（）。
- A 、風(fēng)險包含著時間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量將低估突發(fā)性的收益率波動
- B 、在計量較為龐大且復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重
- C 、無法度量非線性金融工具的風(fēng)險
- D 、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
- 5 【單選題】用歷史模擬法計算VaR值時，存在的缺陷不包括（）。
- A 、風(fēng)險包含著時間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量將低估突發(fā)性的收益率波動
- B 、在計量較為龐大且復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重
- C 、無法度量非線性金融工具的風(fēng)險
- D 、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
- 6 【判斷題】使用歷史模擬法計算VaR，隱含的假設(shè)條件是標(biāo)的資產(chǎn)收益率的歷史分布相同。（）
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- B 、錯誤
- 7 【判斷題】使用歷史模擬法計算VaR，隱含的假設(shè)條件是標(biāo)的資產(chǎn)收益率的歷史分布相同。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 8 【單選題】用歷史模擬法計算VaR值時，存在的缺陷不包括（）。
- A 、風(fēng)險包含著時間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量將低估突發(fā)性的收益率波動
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- 9 【單選題】用歷史模擬法計算VaR值時，存在的缺陷不包括（）。
- A 、風(fēng)險包含著時間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量將低估突發(fā)性的收益率波動
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- D 、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
- 10 【多選題】歷史模擬法在計算VaR時，具有的優(yōu)點(diǎn)有（）。
- A 、概念直觀、計算簡單
- B 、可以有效處理非對稱和厚尾問題
- C 、無須進(jìn)行分布假設(shè)
- D 、計算量較小
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- B-S歐式期權(quán)定價公式是（）。
- 在我國，1月8日，某交易者進(jìn)行套利交易，同時買入100手3月豆油期貨合約、賣出200手5月豆油期貨合約、買入100手7月豆油期貨合約；成交價格分別為6580元/噸、6600元/噸和6620元/噸。1月20日對沖平倉時成交價格分別為6480元/噸、6500元/噸、6580元/噸時，該投資者的盈虧為（）。
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- 某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價格為1840元/噸，同時買入1手9月份大豆合約價格為1890元/噸，5月20日，該交易者平倉買入1手7月份大豆合約，價格為1810元/噸，同時平倉賣出1手9月份大豆合約，價格為1875元/噸，請計算套利的凈盈虧（）。（大豆期貨合約10噸/手）
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- 證券公司從事介紹業(yè)務(wù)過程中發(fā)生重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)在（ ）個工作日內(nèi)向所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告。
- 我國《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)》自（）起施行。
- 下列屬于期貨市場在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是（）。
- 經(jīng)營機(jī)構(gòu)向普通投資者銷售或者提供高風(fēng)險等級的產(chǎn)品和服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)包括（）。
- 根據(jù)貨幣工資和價格水平進(jìn)行調(diào)整所要求的時間長短劃分的總供給曲線不包括（）。
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