- 多選題歷史模擬法在計算VaR時，具有的優(yōu)點有（）。
- A 、概念直觀、計算簡單
- B 、可以有效處理非對稱和厚尾問題
- C 、無須進行分布假設(shè)
- D 、計算量較小
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參考答案【正確答案：A,B,C,D】
歷史模擬法在計算VaR的優(yōu)點包括：概念直觀、計算簡單；無須進行分布假設(shè)；可以捕捉各種風險；可以有效處理非對稱和厚尾問題；可以有效處理非對稱和厚尾問題；可以較好地處理非線性、市場大幅波動等情況。
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- D 、計算量較小
- 4 【多選題】歷史模擬法在計算VaR時，具有的優(yōu)點有（）。
- A 、概念直觀、計算簡單
- B 、可以有效處理非對稱和厚尾問題
- C 、無須進行分布假設(shè)
- D 、計算量較小
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- A 、風險包含著時間變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量將低估突發(fā)性的收益率波動
- B 、在計量較為龐大且復(fù)雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重
- C 、無法度量非線性金融工具的風險
- D 、以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強
- 6 【多選題】歷史模擬法在計算VaR時，具有的優(yōu)點有（）。
- A 、概念直觀、計算簡單
- B 、可以有效處理非對稱和厚尾問題
- C 、無須進行分布假設(shè)
- D 、計算量較小
- 7 【判斷題】使用歷史模擬法計算VaR，隱含的假設(shè)條件是標的資產(chǎn)收益率的歷史分布相同。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 8 【判斷題】使用歷史模擬法計算VaR，隱含的假設(shè)條件是標的資產(chǎn)收益率的歷史分布相同。（）
- A 、正確
- B 、錯誤
- 9 【多選題】歷史模擬法在計算VaR時，具有的優(yōu)點有（）。
- A 、概念直觀、計算簡單
- B 、可以有效處理非對稱和厚尾問題
- C 、無須進行分布假設(shè)
- D 、計算量較小
- 10 【多選題】歷史模擬法在計算VaR時，具有的優(yōu)點有（）。
- A 、概念直觀、計算簡單
- B 、可以有效處理非對稱和厚尾問題
- C 、無須進行分布假設(shè)
- D 、計算量較小
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