- 計(jì)算分析題
題干：甲公司股票當(dāng)前每股市價(jià)為100元，6個(gè)月以后，股價(jià)有兩種可能：上升25%或下降20%。市場(chǎng)上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。每份看漲期權(quán)可買入1股股票，每份看跌期權(quán)可賣出1股股票；兩種期權(quán)執(zhí)行價(jià)格均為107元，到期時(shí)間均為6個(gè)月；期權(quán)到期前，甲公司不派發(fā)現(xiàn)金股利，年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%。
題目：利用套期保值原理，計(jì)算看漲期權(quán)的股價(jià)上行時(shí)到期日價(jià)值、套期保值比率及期權(quán)價(jià)值，利用看漲期權(quán)——看跌期權(quán)平價(jià)定理，計(jì)算看跌期權(quán)的期權(quán)價(jià)值。
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- 針對(duì)上述第（1）至（5）項(xiàng)，逐項(xiàng)指出審計(jì)項(xiàng)目組的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng)，簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
- 甲公司3年前發(fā)行了期限為5年，面值為1000元的債券，票面利率為8%，每年付息一次，到期一次還本，發(fā)行價(jià)格為l080元，發(fā)行費(fèi)用為20元/張，目前市價(jià)為980元，假設(shè)債券稅前資本成本為k，則正確的表達(dá)式為（ ）。
- 針對(duì)上述第(6)項(xiàng)，為驗(yàn)證回函的可靠性，指出審計(jì)項(xiàng)目組針對(duì)郵寄方式獲取的回函可以驗(yàn)證的信息。
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