- 客觀案例題5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅期貨看漲期權合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權，并按照市場價格將期貨部位平倉，則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是（）。(忽略傭金成本)
- A 、凈盈利20美元／噸
- B 、凈虧損10美元／噸
- C 、凈盈利10美元／噸
- D 、凈虧損20美元／噸
掃碼下載億題庫
精準題庫快速提分
參考答案【正確答案：B】
在期貨市場上，期貨盈虧為3000-3280=-280美元/噸；在期權市場上，買進看漲期權，當標的資產(chǎn)大于執(zhí)行價格時會行權，行權損益=標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格-權利金=3280-2950-60=270美元/噸；則該企業(yè)總的盈虧：270-280=-10美元/噸，即凈虧損10美元/噸。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權合約。若到了9月1日，期貨價格下跌到2800美元／噸，若企業(yè)選擇放棄期權，然后將期貨部位按照市場價格平倉，則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是( )。(忽略傭金成本)
- A 、凈盈利120美元／噸
- B 、凈虧損140美元／噸
- C 、凈盈利140美元／噸
- D 、凈虧損120美元／噸
- 2 【單選題】5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權合約。若到了9月1日，期貨價格下跌到2800美元／噸，若企業(yè)選擇放棄期權，然后將期貨部位按照市場價格平倉，則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是( )。(忽略傭金成本)
- A 、凈盈利120美元／噸
- B 、凈虧損140美元／噸
- C 、凈盈利140美元／噸
- D 、凈虧損120美元／噸
- 3 【客觀案例題】5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅期貨看漲期權合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權，并按照市場價格將期貨部位平倉，則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是( )。(忽略傭金成本)
- A 、凈盈利20美元／噸
- B 、凈虧損10美元／噸
- C 、凈盈利10美元／噸
- D 、凈虧損20美元／噸
- 4 【客觀案例題】5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅期貨看漲期權合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權，并按照市場價格將期貨部位平倉，則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是( )。(忽略傭金成本)
- A 、凈盈利20美元／噸
- B 、凈虧損10美元／噸
- C 、凈盈利10美元／噸
- D 、凈虧損20美元／噸
- 5 【客觀案例題】5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅期貨看漲期權合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權，并按照市場價格將期貨部位平倉，則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是( )。(忽略傭金成本)
- A 、凈盈利20美元／噸
- B 、凈虧損10美元／噸
- C 、凈盈利10美元／噸
- D 、凈虧損20美元／噸
- 6 【客觀案例題】5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅期貨看漲期權合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權，并按照市場價格將期貨部位平倉，則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是( )。(忽略傭金成本)
- A 、凈盈利20美元／噸
- B 、凈虧損10美元／噸
- C 、凈盈利10美元／噸
- D 、凈虧損20美元／噸
- 7 【客觀案例題】5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅期貨看漲期權合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權，并按照市場價格將期貨部位平倉，則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是( )。(忽略傭金成本)
- A 、凈盈利20美元／噸
- B 、凈虧損10美元／噸
- C 、凈盈利10美元／噸
- D 、凈虧損20美元／噸
- 8 【單選題】5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權合約。若到了9月1日，期貨價格下跌到2800美元／噸，若企業(yè)選擇放棄期權，然后將期貨部位按照市場價格平倉，則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是( )。(忽略傭金成本)
- A 、凈盈利120美元／噸
- B 、凈虧損140美元／噸
- C 、凈盈利140美元／噸
- D 、凈虧損120美元／噸
- 9 【客觀案例題】5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅期貨看漲期權合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權，并按照市場價格將期貨部位平倉，則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是( )。(忽略傭金成本)
- A 、凈盈利20美元／噸
- B 、凈虧損10美元／噸
- C 、凈盈利10美元／噸
- D 、凈虧損20美元／噸
- 10 【客觀案例題】5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，以60美元／噸的權利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅期貨看漲期權合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權，并按照市場價格將期貨部位平倉，則該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是( )。(忽略傭金成本)
- A 、凈盈利20美元／噸
- B 、凈虧損10美元／噸
- C 、凈盈利10美元／噸
- D 、凈虧損20美元／噸
熱門試題換一換
- 非會員單位只能通過期貨公司進行期貨交易，體現(xiàn)了期貨交易的( )特征。
- 可以用來度量金融資產(chǎn)價值對風險因素的敏感性指標的是（）。
- 經(jīng)營機構應當建立（）機制，銷售人員不得參與投資者的分類評估、產(chǎn)品與服務的分級評估，以及投資者與產(chǎn)品或服務的匹配。
- 某套利者在8月1日買入9月份白糖期貨合約的同時賣出11月份白糖期貨合約，價格分別為3430元/噸和3520元/噸，到了8月15日，9月份和11月份白糖期貨價格分別變?yōu)?680元/噸和3540元/噸，則該交易者（）。
- 期貨交易所交易結算會員、全面結算會員、特別結算會員可以為非結算會員辦理結算服務。（）
- 套期保值后總損益（）元
- 下列不屬于期貨交易所的職責的是（）。
- 在我國期貨市場客戶在不同的會員外開戶的，其交易編碼中客戶號相同。（）
- 某農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)與某期貨風險管理公司簽訂期現(xiàn)合作套保協(xié)議，雙方共同設計并實施LLDPE買入套期保值方案?，F(xiàn)貨市場的風險控制及貨物采購由農(nóng)膜企業(yè)負責，期貨市場的對沖交易資金及風險控制由期貨風險管理公司負責。2月初，LLDPE現(xiàn)貨價格為9800元/噸，處于歷史低位。期貨風險管理公司根據(jù)現(xiàn)貨企業(yè)未來三個月內(nèi)需要購買的2000噸LLDPE的保值要求，在期貨市場上以9500元/噸的價格買入三個月后到期的2000噸LLDPE期貨合約，3個月后，LLDPE期貨合約價格上漲至10500元/噸，現(xiàn)貨價格上漲至10500元/噸。則該農(nóng)膜企業(yè)（）。
億題庫—讓考試變得更簡單
已有600萬用戶下載
vYanB