期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 多選題 可以用來度量金融資產(chǎn)價值對風(fēng)險因素的敏感性指標(biāo)的是（）。
  • A 、期權(quán)的Delta
  • B 、期權(quán)的Gamma
  • C 、凸性
  • D 、久期

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參考答案

【正確答案：A,B,C,D】

最常見的敏感性指標(biāo)包括衡量股票價格系統(tǒng)性風(fēng)險的β系數(shù)、衡量利率風(fēng)險的久期和凸性以及衡量衍生品風(fēng)險的希臘字母等。常用的希臘字母包括Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho。

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