- 多選題以下說法正確的是（）。
- A 、Theta是衡量時間變化的風(fēng)險度量指標
- B 、Delta是衡量期權(quán)理論價值對利率變化的敏感性指標
- C 、Vega是衡量期權(quán)標的資產(chǎn)價格波動對期權(quán)價格影響的指標
- D 、Rho是衡量Delta相對標的資產(chǎn)價格變動的敏感性指標
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參考答案【正確答案：A,C】
本題考核期權(quán)風(fēng)險度量參數(shù)。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】以下說法正確的是（）。
- A 、Delta值是正值，當股票價格升至期權(quán)執(zhí)行價格以上時，其頭寸獲得最大潛在收益后變?yōu)?
- B 、賣空看跌期權(quán)的Gamma值始終為負值，當Delta到達其最快變化速率時，Gamma值達到最低點
- C 、Theta值是負值，表明時間損耗有利于賣出看跌期權(quán)頭寸
- D 、Rho值是正值，表明較高的利率將會有利于賣空看跌期權(quán)頭寸
- 2 【多選題】以下說法正確的是( )。
- A 、期貨公司進行混碼交易的，客戶不承擔責任
- B 、期貨公司能夠舉證證明其已按照客戶交易指令入市交易的，客戶應(yīng)當承擔相應(yīng)的交易結(jié)果
- C 、透支交易是指客戶沒有保證金
- D 、期貨公司或者客戶是否透支交易，應(yīng)當以期貨交易所規(guī)定的保證金比例為標準
- 3 【多選題】以下說法中正確的是（）。
- A 、根據(jù)期權(quán)合約標的物的不同，可分為現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)
- B 、根據(jù)期權(quán)買方的權(quán)利的不同，可分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
- C 、根據(jù)期權(quán)交易地域的不同，可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)
- D 、近年來，歐式期權(quán)已占據(jù)主流，交易量超過美式期權(quán)
- 4 【多選題】以下說法正確的有（ ）。
- A 、交易量和持倉量隨價格上升而增加
- B 、交易量和持倉量增加而價格下跌
- C 、交易量和持倉量下降而價格上升
- D 、交易量和持倉量隨價格下降而減少
- 5 【多選題】以下說法正確的有（ ）。
- A 、支撐線是將價格的最低點相連
- B 、阻力線阻礙價格上升，對價格上升有一定抑制作用
- C 、支撐點或阻力點越疏松，對其支持力或阻力就越大
- D 、支撐線和阻力線可以相互轉(zhuǎn)化
- 6 【多選題】以下說法正確的有（ ）。
- A 、對于因財務(wù)狀況惡化、風(fēng)險控制不力等存在較高風(fēng)險的期貨公司，可適當降低其繳納保障基金的比例
- B 、存在較高風(fēng)險的期貨公司應(yīng)當每月向保障基金管理機構(gòu)提供財務(wù)監(jiān)管報表
- C 、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，保障基金管理機構(gòu)依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算
- D 、保障基金管理機構(gòu)應(yīng)當及時將保障基金的使用、補償、追償?shù)惹闆r報告中國證監(jiān)會和財政部
- 7 【多選題】以下說法正確的有（ ）。
- A 、期貨交易所未按交易規(guī)則規(guī)定的期限、方式，將交易或者持倉頭寸的結(jié)算結(jié)果通知期貨公司，造成期貨公司損失的，由期貨交易所承擔賠償責任
- B 、期貨公司未按期貨經(jīng)紀合同約定的期限、方式，將交易或者持倉頭寸的結(jié)算結(jié)果通知客戶，造成客戶損失的，由期貨公司承擔賠償責任
- C 、期貨交易所未按交易規(guī)則規(guī)定的期限、方式，將交易或者持倉頭寸的結(jié)算結(jié)果通知期貨公司，造成期貨公司損失的，由期貨交易所承擔80%的賠償責任
- D 、期貨公司未按期貨經(jīng)紀合同約定的期限、方式，將交易或者持倉頭寸的結(jié)算結(jié)果通知客戶，造成客戶損失的，由期貨公司承擔80%的賠償責任
- 8 【多選題】以下說法正確的是( )。
- A 、期貨交易的對象是標準化合約，而互換交易的對象是非標準化合同
- B 、互換交易一般無固定的交易場所和交易時間，主要通過人工詢價的方式撮合成交
- C 、互換協(xié)議可以被用來給期貨定價
- D 、遠期合約是期貨和互換的基礎(chǔ)
- 9 【客觀案例題】以下說法正確的是（ ）。
- A 、該企業(yè)是天然的本幣多頭套期保值者
- B 、該企業(yè)是天然的本幣空頭套期保值者
- C 、該企業(yè)面臨著人民幣相對歐元升值的風(fēng)險
- D 、該企業(yè)面臨著歐元相對人民幣升值的風(fēng)險
- 10 【多選題】以下說法正確的是( )。
- A 、期貨交易所未按交易規(guī)則規(guī)定的期限、方式，將交易或者持倉頭寸的結(jié)算結(jié)果通知期貨公司，造成期貨公司損失的，由期貨交易所承擔賠償責任
- B 、期貨公司未按期貨經(jīng)紀合同約定的期限、方式，將交易或者持倉頭寸的結(jié)算結(jié)果通知客戶，造成客戶損失的，由期貨公司承擔賠償責任
- C 、期貨交易所未按交易規(guī)則規(guī)定的期限、方式，將交易或者持倉頭寸的結(jié)算結(jié)果通知期貨公司，造成期貨公司損失的，由期貨交易所承擔80％的賠償責任
- D 、期貨公司未按期貨經(jīng)紀合同約定的期限、方式，將交易或者持倉頭寸的結(jié)算結(jié)果通知客戶，造成客戶損失的，由期貨公司承擔80％的賠償責任
熱門試題換一換
- 在我國，交割日期的規(guī)定與其他3個期貨品種不同的是（）。
- 期貨交易所向會員收取的保證金，除用于會員的交易結(jié)算外，嚴禁挪作他用。（）
- 通貨膨脹率上升（）。
- 投資者按照其投資目的的不同，可以分為（）。
- 某套利者以361元/克賣出4月份黃金期貨，同時以350元/克買入9月份黃金期貨。假設(shè)經(jīng)過一段時間之后，4月份價格變?yōu)?64元/克，同時9月份價格變?yōu)?57元/克時，該套利者同時將兩合約對沖平倉，套利結(jié)果是（）。
- 短期國債的付息方式與中長期國債的付息方式是相同的。( )
- 計算互換中英鎊的固定利率（）。
- 某交易者5月10日在反向市場買入10手7月豆油期貨合約的同時賣出10手9月豆油期貨合約，建倉時的價差為120元/噸，不久，該交易者將上述合約平倉后獲得凈盈利10000元（不計手續(xù)費等費用），則該交易者平倉時的價差為（）元/噸。（豆油期貨合約為10噸/手）
- 大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式，主要體現(xiàn)了期貨價格的（）。
- 證券公司為期貨公司從事中間介紹業(yè)務(wù)的，不得從事以下（）行為。
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