期貨從業(yè)資格
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首頁(yè) 期貨從業(yè)資格考試 題庫(kù) 正文
  • 單選題 某交易者5月10日在反向市場(chǎng)買(mǎi)入10手7月豆油期貨合約的同時(shí)賣(mài)出10手9月豆油期貨合約，建倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為120元/噸，不久，該交易者將上述合約平倉(cāng)后獲得凈盈利10000元（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用），則該交易者平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為（）元/噸。（豆油期貨合約為10噸/手）
  • A 、20
  • B 、220
  • C 、100
  • D 、120

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參考答案

【正確答案：B】

由于期貨市場(chǎng)是反向市場(chǎng)，可知，7月的期貨價(jià)格 > 9月的期貨價(jià)格，而買(mǎi)入7月期貨合約的同時(shí)賣(mài)出9月期貨合約，相當(dāng)于是買(mǎi)入套利。建倉(cāng)時(shí)價(jià)差為120，則價(jià)差擴(kuò)大會(huì)盈利。
假設(shè)，平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為X，則（X-120）×10手×10噸/手=10000元，可計(jì)算出平倉(cāng)時(shí)，價(jià)差X為220元/噸。

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